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期刊论文
再装股票期权的Esscher变换定价
再装股票期权的Esscher变换定价
来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lyllirui
【摘 要】
:
近年来,公司为了吸引和激励股票的执行者而引入了一系列的非传统期权.本文将讨论其中的一种:再装期权,运用Esscher变换给出了再装期权(只装一次)的闭式解,并提供了数值计算的例子,为
【作 者】
:
万建平
冯雅琴
冯文
【机 构】
:
华中科技大学数学系,武汉工程大学环境与城市建设学院
【出 处】
:
经济数学
【发表日期】
:
2007年2期
【关键词】
:
再装期权
Gamma过程
ESSCHER变换
期权定价公式
Reload option
Gamma process
Esscher transforms
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近年来,公司为了吸引和激励股票的执行者而引入了一系列的非传统期权.本文将讨论其中的一种:再装期权,运用Esscher变换给出了再装期权(只装一次)的闭式解,并提供了数值计算的例子,为实践者提供了理论上的参考价格.
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