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Z-spread方法及在中国的应用
Z-spread方法及在中国的应用
来源 :产业与科技论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chufs
【摘 要】
:
本文首先介绍了Z-spread方法及使用,然后利用该方法对中国上交所交易的企业债券利差进行了估计,根据实证结果认为该方法在中国应用的精度受到限制,并据此提出了建议。
【作 者】
:
程鹏
【机 构】
:
山东聊城大学
【出 处】
:
产业与科技论坛
【发表日期】
:
2008年5期
【关键词】
:
企业债券
零波动率利差
无风险利率期限结构
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本文首先介绍了Z-spread方法及使用,然后利用该方法对中国上交所交易的企业债券利差进行了估计,根据实证结果认为该方法在中国应用的精度受到限制,并据此提出了建议。
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