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股价服从跳—扩过程证券组合的随机微分对策
股价服从跳—扩过程证券组合的随机微分对策
来源 :工程数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:thebestsolutions
【摘 要】
:
在股价服从跳-扩过程时,同时考虑流通性这一因素水平,研究两人零和随机微分对策问题,在采用对数效用时分别获得了投资者的最优投资策略.
【作 者】
:
刘宣会
胡奇英
【机 构】
:
西安电子科技大学经济管理学院,上海大学国际工商与管理学院
【出 处】
:
工程数学学报
【发表日期】
:
2003年2期
【关键词】
:
证券投资组合
跳跃-扩散过程
随机微分对策
效用函数
It'o过程
secarity portfolio
jump-diffusion process
【基金项目】
:
国家自然科学基金
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在股价服从跳-扩过程时,同时考虑流通性这一因素水平,研究两人零和随机微分对策问题,在采用对数效用时分别获得了投资者的最优投资策略.
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