双相依结构下离散时间风险模型的破产概率渐近估计及数值模拟

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【摘要】

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本文研究了具有双相依结构及重尾索赔噪声项的离散时间风险模型的有限时间破产概率.在该模型中,索赔额服从具有独立同分布噪声项的单边线性过程;保险公司的风险投资和无风险

【作者】

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井浩杰彭江艳蒋智权鲍倩

【机构】

：

电子科技大学数学科学学院,成都,四川,611731

【出处】

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数学进展

【发表日期】

：

2021年2期

【关键词】

：

双相依结构单边线性过程离散时间风险模型重尾噪声项

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本文研究了具有双相依结构及重尾索赔噪声项的离散时间风险模型的有限时间破产概率.在该模型中,索赔额服从具有独立同分布噪声项的单边线性过程;保险公司的风险投资和无风险投资导致的随机折现因子与单边线性过程的噪声项相依.保险公司单期保费收入是恒定的常数,当单边线性过程的噪声项服从重尾分布时,本文得到离散时间风险模型有限时间破产概率的渐近估计.最后利用蒙特卡罗模拟方法验证所得结果.

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