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在风险中性和无套利框架下对创新型指数基金＂长盛同庆＂的两种份额进行定价,用偏微分方程给出了＂长盛同庆A＂和＂长盛同庆B＂份额的显式定价公式,并讨论了基金的条款并且分析了各个参数对价格和杠杆率的影响.并进一步在基金有保底条款时,给出定价公式并对比价值差异.
一类创新型封闭基金定价的数学模型及特点分析
【摘 要】
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在风险中性和无套利框架下对创新型指数基金＂长盛同庆＂的两种份额进行定价,用偏微分方程给出了＂长盛同庆A＂和＂长盛同庆B＂份额的显式定价公式,并讨论了基金的条款并且分析了各个参数
【机 构】
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同济大学数学系
【出 处】
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上海师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年6期
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