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[期刊论文] 作者：侯为波,
来源：淮北煤师院学报(自然科学版) 年份：2003
本文给出Markowitz的M-V证券组合模型的一个修正模型,并就证券市场存在和不存在无风险收益证券两种情形给出模型的解析解,分析了解的性态.研究结果表明,该模型不仅保持了Mark...
[期刊论文] 作者：侯为波,
来源：淮北煤师院学报：自然科学版 年份：1996
本文从概率角度给出了定积分近似计算的一种新方法，并给出了确保近似计算误差不超过ε时等分积分区间数ｎ的一个新估计式。...
[期刊论文] 作者：侯为波,
来源：工程数学学报 年份：1998
研究了较文[1]更一般的顾客带转移时间的κ台开排队阿络。借助于概率论强逼近理论，在高负荷情形下得到了队长、虚等待时间、顾客逗留时间和离去过程的强逼近定理。研究结果表...
[期刊论文] 作者：侯为波,
来源：系统科学与数学 年份：2004
本文借助于强逼近理论,对一类Fork-Join排队网络进行了较为细致的研究,得到了在各种负荷条件下响应时间的强逼近定理....
[学位论文] 作者：侯为波,
来源：西安交通大学 年份：1994
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[学位论文] 作者：侯为波,
来源：西安交通大学 年份：1999
1952年Markowitz开创性论文"证券组合选择"的发形标电着现代证券组合理论的诞生.在其后的四十多年里,证券组合理论得到蓬勃发展,取得丰硕的成果.这些理论研究都是以西方成熟...
[期刊论文] 作者：张浩,侯为波,,
来源：重庆工商大学学报(自然科学版) 年份：2014
在理论上投资与风险的最优组合为投资的类型越分散,所承担的总风险越小,最低风险和最高收益二者是不可以兼得的.讨论了在一定范围内如何科学地把投资种类进行组合,才会使得收...
[期刊论文] 作者：张浩, 侯为波,,
来源：淮北职业技术学院学报 年份：2014
风险价值法是近些年广泛使用的风险管理工具。Markowitz 均值方差模型是经典的风险管理工具。将风险价值应用到 Markowitz 均值方差模型中，构建风险价值约束下的 Markowitz均...
[期刊论文] 作者：王飞,侯为波,,
来源：淮北师范大学学报(自然科学版) 年份：2012
根据CAPM模型及其原理,选取上证50板块的10支股票,利用月利率进行实证研究,结果表明,CAPM在我国的股票市场解释能力还不强,但对证券市场仍具有重要的指导意义....
[期刊论文] 作者：吴骏,侯为波,,
来源：淮北师范大学学报(自然科学版) 年份：2012
文章基于沪深300股指期货真实数据，选取10支股票作为现货组合，分别用普通最小二乘法模型（OLS）、双变量向量自回归模型（B-VAR）、向量误差修正模型（ECM）及广义自回归条件异方差模型（EC-G......
[期刊论文] 作者：张杰, 侯为波,,
来源：淮北煤炭师范学院学报(自然科学版) 年份：2010
多元函数积分学是数学分析课程教学中的重点和难点.文章从多元函数各种积分概念、各种积分的计算、MATLAB实现三个方面对多元函数积分学的教学进行了初步探讨....
[期刊论文] 作者：李王, 侯为波,,
来源：淮北师范大学学报(自然科学版) 年份：2019
文章在Cox,Ross,Rubinstein提出的二叉树期权定价模型基础上考虑现实生活时变的无风险利率对期权定价的影响,提出将2阶段不同的无风险利率加入到2步二叉树模型中.通过参数估...
[期刊论文] 作者：李菁,侯为波,,
来源：商场现代化 年份：2009
作为一种金融衍生工具,股指期货因其卓越的风险对冲机制而成为世界各国成熟资本市场的风险管理工具。目前,在全球金融危机的严峻形势下,股指期货无疑成为政府调控市场的有力...
[期刊论文] 作者：邓芹,侯为波,
来源：淮北师范大学学报:自然科学版 年份：2020
研究股指期权的推出效果有利于投资者明确投资策略和规避风险.利用上证50ETF期权的相关数据并基于二叉树模型和Black-Sholes模型对上证50股指的市场功能、期权定价合理性、期...
[期刊论文] 作者：侯为波, 邓芹,,
来源：吉林师范大学学报(自然科学版) 年份：2019
研究在最小方差思想下中国铜期货和铝期货的最优套期保值比率以及持有期效应,有利于投资者更好规避风险.利用现货和期货数据并基于OLS模型和双变量自回归(B-VAR)模型对其进行...
[期刊论文] 作者：卞乐乐,侯为波,
来源：淮北师范大学学报：自然科学版 年份：2018
文章运用CreditRisk+模型对我国商业银行贷款风险度量进行实证分析.原CreditRisk+模型在计算违约损失率时使用历史平均值的方法有很大的缺陷,现运用清算LGD方法计算贷款的违...
[期刊论文] 作者：孙冲,侯为波,,
来源：淮北师范大学学报(自然科学版) 年份：2015
文章提出证券组合投资的多目标区间数线性规划问题,研究基于区间数建立的模糊优化模型.从投资者角度考虑不同参数下的有效投资方案,使投资过程更接近于实际情况,更具有柔性....
[期刊论文] 作者：李浩,侯为波,
来源：淮北煤炭师范学院学报：自然科学版 年份：2009
在金融工程学中会遇到各种风险问题，其中涉及到利率风险，随着人们对保险精算寿险的利率随机性问题的深入研究，采用Brown过程和Gauss过程建模已较为普遍．文章利用应用随机过程中的......
[期刊论文] 作者：闻荣,侯为波,
来源：淮北煤师院学报：自然科学版 年份：1998
本文应用Ｊｅｎｓｅｎ不等式证明了著名不等式：调和平均值≤几何平均值≤算术平均值。并将该不等式推广至非常一般的形式。文中给出该不等式所表示的概率意义。并用以解释日常生活中的一常......
[期刊论文] 作者：周颖,侯为波,,
来源：淮北师范大学学报(自然科学版) 年份：2011
研究套期保值的模型很多,但效果各不相同.文章利用我国上海铜期货市场和现货市场的数据,对不同的套期保值模型进行实证研究.结果表明：我国市场的现货和期货价格之间存在显著的......
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