搜索筛选:
搜索耗时1.2611秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 26 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：史美景,
来源：统计与信息论坛 年份：2002
会计信息是股票市场信息的主要来源 ,是股票价格的内在决定因素。文章通过对深沪两市场股票价格与财务指标的研究 ,定量分析了二者之间的关系。...
[期刊论文] 作者：史美景,,
来源：统计与信息论坛 年份：2005
文章利用带有成交量变化率解释变量的指数自回归条件异方差方程EGARCH(1,1)-M,实证分析了上海、深圳证券市场信息到达对波动的影响及杠杆效应,发现在样本期内成交量变化对深...
[期刊论文] 作者：史美景,
来源：山西财经大学学报 年份：2002
应用随机效应方差分量模型 ,定量分析了上市公司行业因素对股票收益率的影响 ;实证研究了深沪股市股票换手率和收益率的相关性。...
[学位论文] 作者：史美景,,
来源：扬州大学 年份：2021
随着公立医院改革走向纵深,健康中国战略全面深入实施,特别是《关于建立现代医院管理制度的指导意见》、《关于加强公立医院党的建设工作的意见》等国家层面的政策出台,医院面临新的机遇和挑战。大型综合医院作为国家卫生资源的重要组成部分,既要为人民群众提供......
[期刊论文] 作者：史美景,
来源：统计与决策 年份：2004
高频数据(high-frquency data)是在很微小时间(秒)区间范围内的观察值.在金融领域,如股票市场和外汇交易市场,时常意味着每天或一天内更小的时间区间内的观察值.例如,IBM股票...
[期刊论文] 作者：史美景,
来源：统计与信息论坛 年份：2006
文章利用EGARCH-M，TGARCH-M和PGARCH-M具有非对称效应的均值模型，对上证指数收益率波动性进行了实证分析，结果显示这些模型均能很好地反映收益率序列的非对称杠杆效应及期望收益...
[期刊论文] 作者：史美景,
来源：统计教育 年份：2001
计量经济学是经济类各类学生的必修课之一，如何提高计量经济学的教学质量，使学生更加重视数量分析的应用，作者提出了自己的看法。...
[期刊论文] 作者：史美景,宋婷,,
来源：数理统计与管理 年份：2015
本文意在度量股票市场长期波动趋势,检验长期股票市场风险与宏观经济变量的关系。以Engle和Rangel(2008)提出的Spline-GARCH模型为基础建立一个新的模型Spline-GARCHEMD,并利...
[期刊论文] 作者：史美景,王君怡,,
来源：金融发展研究 年份：2011
本文研究沪深300股指期货引入后,对现货市场的影响以及股指期货是否有助于现货市场在信息传递速度与效率方面的提升。实证分析发现:在期指上市前,波动性干扰反应在时间上的持...
[会议论文] 作者：李丽,史美景,
来源：中华医学会肾脏病学分会2011学术年会 年份：2011
...
[期刊论文] 作者：刘红雨,史美景,
来源：现代医院管理 年份：2022
采用行为事件访谈等方法构建基于胜任力模型的中青年管理干部培养体系并进行实证研究.结果 表明基于胜任力模型所构建的大学附属医院管理干部培养体系,创新了管理干部培养的模式,为同级同类医院提供了可借鉴的经验.......
[期刊论文] 作者：史美景,邱长溶,,
来源：当代经济科学 年份：2007
本文研究了股票指数合约的交易对现货市场的影响以及股指期货是否有助于现货市场在信息传递速度与效率方面的提升。利用了GARCH模型，修正GARCH模型，TGARCH模型及极端值模型，通过......
[期刊论文] 作者：史美景,曹星婉,,
来源：统计与决策 年份：2012
希尔伯特-黄转换(HHT)的经验模态分解(EMD)法为分析经济金融领域的非线性、非平稳时间序列不同频率的波动以及序列的变动趋势提供了一种新的简单有效的统计分析工具。文章利...
[期刊论文] 作者：史美景,赵永淦,,
来源：数理统计与管理 年份：2012
本文基于一种新的Copula-TGARCH模型估计股指期货的最佳套期保值比,根据现货和期货收益率序列不同的尾部相依性,用不同的Copula函数形式(Gumbel,Clayton,Gaussian)拟合两者的...
[期刊论文] 作者：史美景,邱长溶,
来源：统计与决策 年份：2005
股票市场微观结构理论认为,每日股票价格波动主要是由新信息流入市场而导致的,信息流入市场的直接结果是交易次数和成交量的变化.本文利用基于混合分布假设MDH的GARCH-cum-Vo...
[期刊论文] 作者：史美景,曹星婉,,
来源：统计与决策 年份：2012
文章利用Engle和Rangel（2008）最新提出的Spline-GARcH模型对我国股票市场长期波动趋势进行研究，把波动分为瞬时高频波动部分和缓慢变化的长期低频时变波动部分，放松了传统GARCH类...
[期刊论文] 作者：史美景,邱长溶,
来源：统计与决策 年份：2005
近年来,越来越多的实证研究表明,金融市场时间序列大多具有非线性,收益率不服从正态分布等特点,因而,传统的有效市场假说没有得到有力的支持....
[期刊论文] 作者：史美景,邱长溶,
来源：统计与决策 年份：2007
本文介绍了一种在固定时间区间上资产价格极差的动态模型：条件自回归极差（CARR）模型。CARR模型的条件极差十分类似GARCH模型中的条件方差,而且CARR模型也相似于ACD（Autoregressiv...
[期刊论文] 作者：史美景,曹星婉,,
来源：统计与决策 年份：2012
文章利用Engle和Rangel（2008）最新提出的Spline-GARcH模型对我国股票市场长期波动趋势进行研究，把波动分为瞬时高频波动部分和缓慢变化的长期低频时变波动部分，放松了传统GARCH类...
[期刊论文] 作者：刘红雨,史美景,施文大,
来源：中国卫生产业 年份：2020
地市级三级医院多没有完全树立战略人力资源管理的观念,人才招聘工作中存在专业化水平低、计划缺乏全局性和前瞻性、渠道单一、过程拖沓冗长、针对性差、聘后评估和管理不到...
相关搜索：
