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[学位论文] 作者：吴江增,,
来源：西安工程大学 年份：2016
期权定价问题是当今金融数学理论的热点问题之一.而金融市场的不断发展导致标的资产已经不能满足金融市场的需求,于是金融市场中就衍生出了许多新型期权,而再装期权就是新型...
[期刊论文] 作者：薛红,吴江增,,
来源：哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 年份：2015
在标的资产服从从双分数布朗运动驱动的随机微分方程，借助双分数布朗运动随机分析理论，建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型，运用保险精算方法，得到了双分数布朗运动环境下......
[期刊论文] 作者：吴江增,王秋莹,薛红,,
来源：纺织高校基础科学学报 年份：2016
假设标的资产服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立比分数布朗运动更一般的双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型.运...
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