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[学位论文] 作者：房振明,,
来源： 年份：2004
信息对金融市场的价格发现和价格均衡具有直接影响和决定性意义,但是金融市场上的信息很难达到完美和完全的状态,因此,对非对称信息的研究又是金融市场微观结构理论的核心内...
[期刊论文] 作者：房振明,,
来源：华北金融 年份：2008
本文通过对大盘股与股票指数风险关联性的模型实证分析，发现我国大盘股对指数风险存在下尾风险关联关系，据此提出建立我国跨市场股指期货的若干稳定机制。...
[期刊论文] 作者：房振明,
来源：法人 年份：2009
购买KODA的投资者无法获得市场极端上涨收益,却要承担市场极端下跌的损失,对发行产品的银行极端有利。因此,保护投资者免受复杂金融衍生产品或者理财产品其害,必须从制度上加...
[期刊论文] 作者：房振明,
来源：北京科技大学学报(社会科学版) 年份：2004
本文分析了金融市场波动性特征的组成,提出了波动性应该包括密度特征的观点.以自回归条件久期模型(ACD)为基础,选择标志我国股市波动性密度特征的代理变量,建立了刻划该特征...
[期刊论文] 作者：房振明,,
来源：中国总会计师 年份：2008
融资融券制度能够促进市场的价格发现，为市场提供双向盈利的模式，逐步改变市场大起大落的单边运行格局．是整个市场运行的稳定器。一旦股市进入融资融券时代，整个市场，包括券商的盈......
[学位论文] 作者：房振明,
来源：天津大学 年份：2002
铝合金点焊在工业中有着极其广泛的应用前景,但是由于存在着的两大难题导致铝合金点焊技术的应用受到很大的限制.对铝合金点焊的飞溅信号的特征进行分析和焊点质量在线监测的...
[期刊论文] 作者：房振明,,
来源：证券导刊 年份：2010
在7月的行情中,最大的看点可能就是中报业绩的披露了。目前,中报题材的“寻宝路线”已开始浮出水面,投资者可从三大主线去挖掘牛股。7月13日,中小板个股东方锆业将打响A股中...
[期刊论文] 作者：张驰,房振明,
来源：华北金融 年份：2020
通过将经典的EKOP模型拓展到模糊空间下,构建了含有投机交易到达率的交易模型,并通过模糊理论将投机交易细分为学习型和不完全信息型。基于泊松到达理论和极大似然估计方法得...
[期刊论文] 作者：房振明,张宁,,
来源：资本市场 年份：2008
中国证监会副主席范福春“两会”期间对“融资融券业务今年有希望推出”的表态,把停歇一年多的对融资融券的猜想,再次推到市场关注的焦点,而有关中信、海通和中投等三家券商...
[期刊论文] 作者：曲大成,房振明,
来源：电子设计工程 年份：2014
基于沪深300指数收益率，利用隐马尔科夫模型对不可直接观测的波动率进行研究。通过历史数据进行参数估计，然后运用参数和当前观测值对未来波动率进行预测。之后，将预测结果与GAR......
[期刊论文] 作者：房振明,张宁（插图）,
来源：资本市场 年份：2008
中国证监会副主席范福春“两会”期间对“融资融券业务今年有希望推出”的表态，把停歇一年多的对融资融券的猜想，再次推到市场关注的焦点，而有关中信、海通和中投等三家券商即将......
[期刊论文] 作者：曹媛媛,房振明,
来源：外国经济与管理 年份：2003
企业并购浪潮动因迄今仍是一个未解之谜。行业冲击理论将并购浪潮与行业冲击联系起来 ,为分析并购浪潮动因提供了一个全新的理论框架。本文对该理论的架构和已有的实证研究成...
[期刊论文] 作者：房振明,徐莉莉,,
来源：证券导刊 年份：2008
近期融资融券即将实施的传闻再起,券商股亦扶摇直上。融资融券制度能够促进市场的价格发现,为市场提供双向盈利的模式,一旦股市进入融资融券时代,整个市场,包括券商的盈利模...
[期刊论文] 作者：房振明,徐莉莉,,
来源：证券导刊 年份：2008
政府的三大救市政策的威力巨大,市场出现了几乎不可思议的涨停,但市场化和交易机制类的措施才是最终解决问题的办法。权衡各种因素,融资融券确实是当前一个可行的制度性变革,...
[期刊论文] 作者：刘博文,房振明,,
来源：大连理工大学学报(社会科学版) 年份：2008
股指期货理论上具有较强价格发现功能。借助沪深300股指期货5分钟高频模拟数据,利用DB模型和向量误差修正模型(VECM),结合Information Share(IS)和Component Share(CS)实证测...
[期刊论文] 作者：鲍晓崴,房振明,
来源：内蒙古农业大学学报：社会科学版 年份：2005
本文基于宏观经济的角度,以总量分析的方法来研究影响流入我国的外商直接投资的因素.这些因素包括市场规模、劳动力资源、固定资产投资或基础设施建设以及出口导向型政策.通...
[期刊论文] 作者：房振明,王春峰,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2004
本文通过对上海股市2000年和2001年中5分钟绝对值回报数据进行研究,得出上海股市收益U形的日内效应特征,并对此进行了相应的分析.在此基础上建立了估计中国股市日内回报周期...
[期刊论文] 作者：房振明,王春峰,,
来源：管理工程学报 年份：2009
交易过程中的时间因素是重要的信息揭示变量。在价格久期基础上，引入了新的流动性衡量指标VNET，对上海股市流动性测量和影响因素进行了深入探讨。选择了2005年9月1日至2006年12...
[期刊论文] 作者：房振明,王春峰,,
来源：哈尔滨工业大学学报 年份：2009
采用迭代累积平方和(ICSS)方法,对中国股指收益序列的波动结构进行识别,并且深入分析了波动突变性和波动持续性之间的关系,揭示了我国股市波动结构的特征.实证结果表明,中国...
[期刊论文] 作者：房振明,王春峰,
来源：系统工程学报 年份：2005
引入了自回归条件久期模型,采用极大似然估计的方法对具有指数分布和Weibull分布两种模型分别进行了参数估计,检验了模型的性能,并以WACD模型为基础对我国上海证券所个股的交...
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