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[期刊论文] 作者：杜雪樵,
来源：大学数学 年份：1996
本文讨论了把传统的最小二乘方法与非参数的权函数法结合起来所得回归函数的递归最小二乘—权估计（简记为ＬＳ—权估计）的强收敛性。...
[期刊论文] 作者：杜雪樵,
来源：合肥工业大学学报：自然科学版 年份：1998
设Ｘ和Ｙ分别是ｄ维和１维随机变量，（Ｘ，Ｙ）￣Ｆ（ｘ，ｙ）。（Ｘｊ，Ｙｊ）＝１，２，．．．，ｎ为来自（Ｘ，Ｙ）的样本，讨论了当样本为平稳φ混合随机序列时，回归函数ｍ（ｘ）＝Ｅ（Ｙ│Ｘ＝ｘ）的核估计ｍｎ（Ｘ）的强一致收敛速度。在其他条件不变的情况下，得出了与独立亲本相同时的强一致......
[期刊论文] 作者：杜雪樵,
来源：合肥工业大学学报：自然科学版 年份：1997
文章在样本Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｎ为平稳φ－混合序列的条件下讨论ｆｎ（ｘ）的强一致收敛速度。...
[期刊论文] 作者：杜雪樵,
来源：合肥工业大学学报：自然科学版 年份：1996
文章在ｘ１，ｘ２，…，为平稳强Φ－混合随机变量序列的条件下，证明了一个关于前ｎ项和Ｓｎ＾ａΣｉ＝１ｘｉ的一个指数型的概率不等式。...
[期刊论文] 作者：杜雪樵,
来源：合肥工业大学学报：自然科学版 年份：1992
设(X,Y)为取值于R~d×R~1的随机变量,(X_i,Y_i) i=1,2,…,n是取自(X,Y)的i·i·d·的样本,E|Y|...
[期刊论文] 作者：杜雪樵,
来源：中国科学技术大学学报 年份：1998
在误差为平稳强ψ混合随机序殊条件下，证明了线性模型中的回归分位数的估计的强相合性。...
[期刊论文] 作者：杜雪樵,
来源：合肥工业大学学报：自然科学版 年份：1991
本主讨论了把最小二乘估计与最近邻估计结合起来所得的回归函数的混合型最近邻估计的强收敛速度。...
[期刊论文] 作者：杜雪樵,
来源：合肥工业大学学报：自然科学版 年份：2003
考虑半参数回归模型yi=xTiβ0+g(ti)+ei,i=1,2,…,n.其中,β0是未知参数,g是未知函数.当g的估计取一类非参数权估计(包括核估计和最近邻估计)时,文章讨论了参数β0的M估计0的...
[期刊论文] 作者：杜雪樵,
来源：应用数学 年份：1995
考虑线性系统模型 y=x＇β0+x＇r0e, （1）其中x为P维已知向量,β0是未知的P维回归系数,e是1维不可观察的误差随机变量。 y在x下的条件u分位数可以写成:...
[期刊论文] 作者：杜雪樵,
来源：应用数学 年份：2004
主要证明了在不存在交易成本的完全市场条件下连续时间欧式触销式双障碍买权贴现到0时刻的价值过程为鞅,并且给出了对应单障碍买权价值过程的鞅性质.同时还讨论了执行价格为...
[期刊论文] 作者：杜雪樵,
来源：大学数学 年份：1993
本文讨论了把最小二乘估计和一类递归核估计结合起来所得回归函数的混合型递归核估计的强相合性....
[会议论文] 作者：杜雪樵,
来源：中国数学会全国第二届应用概率统计学术会议 年份：1987
...
[期刊论文] 作者：陈刚,杜雪樵,
来源：合肥学院学报：自然科学版 年份：2006
首先介绍了波动率弹性为常数（简称CEV）的涵义;接着通过对服从几何布朗运动的有交易费用的亚式看跌期权定价模型的研究,推导出CEVP下有交易费用的亚式看跌期权定价公式,并证明了......
[期刊论文] 作者：张燕,杜雪樵,
来源：合肥工业大学学报：自然科学版 年份：2007
文章阐述了利率互换是金融学中的一个重要工具,通过利率互换可以优化投资,获得市场上的最大效益,还可以避免一些风险,确保不必要的损失;并应用数学知识和Matlab数学软件进行...
[期刊论文] 作者：张燕,杜雪樵,
来源：合肥工业大学学报：自然科学版 年份：2007
文章在利率服从Vasicek模型的假设条件下，对欧式未定权益的定价方法进行探讨。综合考虑到利率的动态变化性，在推导未定权益定价的方程时，对标的物价格，时间和利率3个变量同时进行......
[期刊论文] 作者：于莉,杜雪樵,,
来源：科学技术与工程 年份：2007
在利率具有一阶自回归结构的情况下,进一步研究离散时间风险模型,得到了破产前最大盈余分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布...
[期刊论文] 作者：杜雪樵,丁华,,
来源：合肥工业大学学报(自然科学版) 年份：2007
提供一种基于有限差分格式的数值方法为复合期权定价。首先对原生看跌期权的价格所满足的偏微分方程离散化为差分方程,求得原生期权价格的近似值;然后转化到新的区域建立复合...
[期刊论文] 作者：杜雪樵, 唐玲,,
来源：合肥工业大学学报(自然科学版) 年份：2005
在市场无套利的假设下,讨论了变系数B-S模型下亚式期权定价,利用测度变换和鞅方法,简化了亚式期权价格的求解过程,并通过求解随机微分方程给出有关随机过程在某一时刻的分布,...
[期刊论文] 作者：杜雪樵,徐怀,
来源：运筹与管理 年份：2003
保险公司往往会经营多种保险,用古典风险模型及其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在局限性,本文讨论了带干扰的多险种风险模型,模型中保费的收入和理赔都是...
[期刊论文] 作者：杜雪樵,汪金菊,
来源：运筹与管理 年份：2002
本文主要证明了在不存在交易成本的市场假设下离散时间美式期权套期价值过程{t,Ft,t0}为鞅.并且研究了美式期权的停时,分别给出了美式期权的可停时,首停时,最优停时的方程...
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