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[学位论文] 作者：肖炜麟,,
来源：华南理工大学 年份：2010
随着我国股权分置改革进程的加快和金融监管的不断完善,权证已经成为我国金融衍生产品市场的重要组成部分。如何对权证进行合理的定价并对定价模型的未知参数进行有效地估计...
[会议论文] 作者：肖炜麟,
来源：The 20th International Conference on Difference Equations an 年份：2014
Instead of issuing single warrant directly,some firms issue either multiple of call warrants or packages of call warrant and put warrant as a means of debt fina...
[会议论文] 作者：肖炜麟;,
来源：2007全国管理科学与工程博士生学术论坛 年份：2007
基于分形布朗运动，通过构建合理的证券组合和采用求解偏微分方程的方法，推导出分形布朗运动下带交易费用的期权定价公式。利用权证定价原理对稀释效用做出调整后，就可以得到分形......
[期刊论文] 作者：张卫国,史庆盛,肖炜麟,,
来源：系统工程学报 年份：2010
在Black-Scholes模型和国内传统债券定价模型的基础上,讨论了可转换债券的模糊定价问题.对于连续复利率、无风险利率、股票价格、股价波动率等均为模糊数的情况,给出了可转换...
[期刊论文] 作者：肖炜麟,张卫国,徐维东,,
来源：系统工程学报 年份：2013
为了体现金融资产的长期记忆性，采用几何双分式布朗运动刻画股本权证标的资产价格变化的行为模式．基于Wick积分推导出股本权证价值所满足的偏微分方程，并通过终值条件和变量代换......
[期刊论文] 作者：徐维军, 张卫国, 肖炜麟,,
来源：南方经济 年份：2008
随着经济管理中发现越来越多的在线问题，运用竞争算法分析也越来越受到人们的普遍关注。对于在线租赁问题，由于其需求结构简单且具有良好的统计性质，另外考虑到税率也是影响在线......
[期刊论文] 作者：张卫国,史庆盛,肖炜麟,,
来源：管理科学学报 年份：2010
由于金融市场经常受到一些模糊不确定因素的影响,使得可转债定价具有模糊特征.本文研究了具有支付红利以及标的资产为美式期权的可转债模糊定价问题.在Black-Scholes模型的基...
[期刊论文] 作者：张卫国,肖炜麟,张惜丽,,
来源：管理科学学报 年份：2010
基于Merton的最优消费和投资组合模型，通过假设风险资产的价格变化服从几何分形布朗运动，探讨了一类具有人寿保险的最优投资消费问题．首先根据投资者在整个生命周期的消费和投保......
[期刊论文] 作者：肖炜麟,张卫国,徐维军,
来源：中国管理科学 年份：2014
为了体现金融资产的长记忆性,采用次分数布朗运动刻画备兑权证标的资产价格变化的行为模式.利用随机分析理论和偏微分方程方法,建立了次分数布朗运动下带交易费用的备兑权证...
[期刊论文] 作者：肖炜麟,张卫国,徐维军,,
来源：数学的实践与认识 年份：2010
假设股票价格变化过程服从几何分数布朗运动,建立了分数布朗运动下的亚式期权定价模型.利用分数-It-公式,推导出分数布朗运动下亚式期权的价值所满足的含有三个变量偏微分...
[期刊论文] 作者：肖炜麟,周清,吴卫星,
来源：中国科学（数学） 年份：2021
为了刻画金融时间序列的长记忆性和非平稳性,众多学者采用次分数Brown运动来描述金融资产价格变化的行为模式.然而,次分数Brown运动不是半鞅,能否直接将其应用于金融市场一直是金融数学领域的热点问题.基于Hurst指数H＞1/2情形下次分数Brown运动Donsker逼近定理,......
[期刊论文] 作者：胡耀忠,Nualart David,肖炜麟,张卫国,
来源：数学物理学报：B辑英文版 年份：2011
This paper deals with the problems of consistency and strong consistency of the maximum likelihood estimators of the mean and variance of the drift fractional B...
[会议论文] 作者：肖炜麟, 于孝建, 张惜丽,,
来源： 年份：2004
股本权证不同于普通的股票期权,其行权会对公司股票产生一定的影响,进而改变公司股票价格变化的行为模式和分布函数。考虑到股本权证行权时产生的稀释效应和金融资产的分形性...
[期刊论文] 作者：徐维军,胡茂林,张卫国,肖炜麟,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2011
El-Yaniv等学者首次运用在线算法及其竞争分析方法研究了单方向在线外汇兑换问题,提出了基于汇率突然下跌威胁的在线兑换策略.结合期权工具改进了该兑换策略对汇率上、下界的...
[会议论文] 作者：肖炜麟,张惜丽,于孝建,
来源：第八届中国管理学年会——中国管理的国际化与本土化 年份：2013
股本权证不同于普通的股票期权,其行权会对公司股票产生一定的影响，进而改变公司股票价格变化的行为模式和分布函数。考虑到股本权证行权时产生的稀释效应和金融资产的分形性，......
[期刊论文] 作者：张卫国,肖炜麟,徐维军,张惜丽,,
来源：中国管理科学 年份：2008
假设汇率变化过程服从带跳跃的分形布朗运动，建立跳跃分形的汇率期权市场模型，利用分形Girsanov公式和自融资策略，推导出跳跃分形汇率市场中欧式未定权益在任意时刻的定价公式。......
[期刊论文] 作者：张卫国,肖炜麟,徐维军,张惜丽,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2009
应用风险偏好和均衡定价方法,考虑了标的资产服从分数布朗运动下的汇率期权定价问题.首先利用条件期望构建了条件过程的联合密度函数,然后,基于历史有限信息推导出分数欧式汇...
[期刊论文] 作者：王晓辉, 张卫国, 庄亮亮, 肖炜麟,,
来源：数理统计与管理 年份：2014
对人民币汇率波动率建立了BEKK,CCC,O-GARCH,IC-GARCH模型。针对人民币汇率波动率的非对称性,改进了IC-GARCH模型,建立了IC-GJRGARCH,IC-IGARCH模型。给出了以上各模型的预测...
[期刊论文] 作者：肖炜麟,张卫国,张惜丽,徐维军,,
来源：系统工程 年份：2009
利用权证发行后的可观察量,构建定价权证的非线性方程组。进一步分析验证了此方程组解的存在性。将新的评价函数和加权梯度方向搜索引入遗传算法,给出了一种求解带约束不等式...
[期刊论文] 作者：于孝建, 万梦玥, 梁柏淇, 肖炜麟,
来源：金融监管研究 年份：2022
农业易受到气候因素的影响，也是重要的碳排放来源。近年来，气候变化加剧和“双碳”政策的实施均对农业产生了冲击。而水旱灾的发生和绿色转型成本的增加，均会导致贷款不良率上升。为了研究气候变化和绿色转型对农业贷款不良率的影响，本文采用我国30个省市农村商业银......
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