搜索筛选:
搜索耗时1.1462秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 11 篇相符的论文内容
发布年度:
[学位论文] 作者：苏小囡,,
来源： 年份：2012
近年来,随着金融衍生产品市场的发展,衍生产品的定价,风险管理等问题变得越来越重要.为了描述不断变化的经济环境,更多复杂的模型被提出.我们根据风险中性定价理论研究在市场...
[期刊论文] 作者：苏小囡,,
来源：科技展望 年份：2004
概率论与数理统计是全国高等院校教学中重要的一门课程。这门课以生活中的实际情况为背景,引入概率统计的基本概念,理论以及解决问题的基本方法。对于财经类院校的学生而言,...
[期刊论文] 作者：苏小囡,王文胜,,
来源：华东师范大学学报(自然科学版) 年份：2011
假设标的资产价格服从跳扩散过程,市场利率满足Vasicek模型,当随机利率与资产价格相关时,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权的价格公式并得到几种特殊情况...
[期刊论文] 作者：苏小囡,梅开江,王伟,,
来源：统计与决策 年份：2013
文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价，假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备，等价鞅测度不唯一，采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测...
[期刊论文] 作者：王伟, 苏小囡, 赵奇杰,,
来源：应用概率统计 年份：2014
本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生...
[期刊论文] 作者：林涵彬, 苏小囡, 王伟,,
来源：宁波大学学报(理工版) 年份：2019
分别研究了市场利率为常数和随机利率时混合指数跳扩散模型下远期生效期权的定价问题.假定风险资产价格满足混合指数跳扩散过程,通过测度变换,逆拉普拉斯变换和无套利定价原...
[期刊论文] 作者：苏小囡,王伟,王文胜,
来源：东华大学学报：英文版 年份：2011
The hedging problem for insiders is very important in the financial market.The locally risk minimizing hedging was adopted to solve this problem.Since the marke...
[期刊论文] 作者：苏小囡,王伟,王文胜,
来源：华东师范大学学报：自然科学版 年份：2013
研究了标的资产价格过程服从马尔科夫调节的几何布朗运动时的欧式幂型看涨期权的定价问题.特别是,市场利率,标的风险资产的预期收益率与波动率随着马尔科夫链的状态转移而变...
[期刊论文] 作者：苏小囡,王伟,王文胜,,
来源：数学的实践与认识 年份：2015
考虑约化模型下具有信用风险的交换期权的定价问题.假设市场中无风险利率服从Vasicek模型,违约强度过程服从跳扩散模型.通过选取合理的等价测度,得到期权价格的封闭解.Cons...
[期刊论文] 作者：刘桂东,郑玉国,苏小囡,
来源：课程教育研究 年份：2021
泰勒公式在极限的计算中有着重要的应用,熟练运用泰勒公式在很多情况下可以提高极限计算效率.本文将结合例题对利用泰勒公式计算极限的方法进行深入探讨,并详细解释泰勒展开公式中“幂次最低原则”的含义.......
[期刊论文] 作者：苏小囡,吴梦,郑玉国,
来源：教育教学论坛 年份：2021
“数理金融学”是金融数学专业的专业基础课,主要讲授如何利用数学工具解决金融中的关键问题.课程思政将思想政治教育融入课程教学,可强化思想教育与价值引领,从而高质量地完成人才培养任务.从数理金融学开展课程思政的必要性出发,通过挖掘课程中的思想政治教育......
相关搜索：
