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[期刊论文] 作者:闫传鹏,,
来源:浙江科技学院学报 年份:2012
在Vasicek模型下,利用Δ-对冲和资产价格服从分数布朗运动(FBM)的逼近过程的方法,获得了欧式期权定价模型,并得到了其解析式,改进了经典的Black-Scholes公式。...
[期刊论文] 作者:闫传鹏,
来源:浙江科技学院学报 年份:2011
利用对标的资产价格过程的一种逼近方法,建立了带复合Poisson过程的分数Black-Scholes模型,给出了其满足的随机微分方程,推广了已有的相关结论。...
[期刊论文] 作者:闫传鹏,
来源:浙江科技学院学报 年份:2006
Y.Meyer小波不仅具有快速衰减和无穷可微的性质,而且在频域具有紧支性.利用多分辨分析理论及AWM方法,给出了Y.Meyer型小波一般形式构造的具体方法及过程,使构造方法规范化,并...
[学位论文] 作者:闫传鹏,
来源:中山大学 年份:2003
由于Y.Meyer小波在频域具有紧支性,本身有指数性衰减且无穷可微的,我们首先给出了Y.Meyer小波一般形式的构造.该文主要讨论了基于加权正交多项式的构造,只要我们所选的小波在...
[学位论文] 作者:闫传鹏,
来源:上海财经大学 年份:2020
自2007-2008年全球金融危机以来,尽管各主要央行采取了极为宽松的货币政策和政府采取的积极的财政政策,但是,发达经济体的2%的通胀目标鲜有达到,即使在中国,通胀也相对较低。仅年来,各主要央行的货币政策出现了分化,美国从2015年率先启动加息,英国也在2017年开始,但是,日......
[期刊论文] 作者:高丽, 闫传鹏, 林伟,
来源:工程数学学报 年份:2005
本文运用加权正交多项式和频带有限小波函数构造了L2([c,d])空间的M进制类小波基,使该类小波基具有解析表达式和消失距性质,并给出了它的小波分解与重构算法和L2([c,d])空间...
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