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[期刊论文] 作者：夏登峰,史建忠,范洪波,
来源：刑事技术 年份：1994
1992年5月,某县交通大队送来一起肇事车逃跑案的现场遗留漆片及嫌疑车辆上的漆片样本,要求对二者进行鉴定。 检验中发现,现场提取的一枚不足1cm×lcm的油漆碎片共有13层,...
[期刊论文] 作者：马侠,夏登峰,费为银,
来源：经济数学 年份：2007
在有金融困境成本的情况下，建立了带有变利率的保险商偿债率（SR）模型．采用Girsanov定理进行测度变换，利用变利率下的Black—Scholes期权定价公式，计算出了保险商终期收益的现值，并且......
[期刊论文] 作者：夏登峰,马侠,费为银,,
来源：安徽工程科技学院学报(自然科学版) 年份：2008
主要考虑一类带红利和税收的比例再保险盈余模型.以直到破产时红利的累积折现最大化为目标,其值函数为红利的累积折现,红利折现率为时间的函数.推导了相应值函数满足的一类HJ...
[期刊论文] 作者：夏登峰,姚小春,巩少柳,
来源：湖北农机化 年份：2021
灵台钰圣公司立足国家级矮砧密植苹果标准化示范园区建设,按照党建引领、产业带动的发展思路,充分发挥党支部引领和党员带头作用,全面推广矮砧栽植模式和新优特品种,全力推动苹果产业高质量发展,走出了一条党建引领、产业发展、乡村振兴、群众致富之路.......
[期刊论文] 作者：李娟,夏登峰,费为银,
来源：运筹与管理 年份：2021
本文在半鞅理论框架下,构建包括可交易风险资产、不可交易风险资产和未定权益的金融投资模型。在考虑随机通胀风险和获取部分市场信息的情形下,研究投资经理人终端真实净财富...
[期刊论文] 作者：殷艳红,夏登峰,郭宇超,
来源：安徽工程大学学报 年份：2022
本文考虑缴费确定型(DC)养老金管理者将保费投资于无风险资产和带有误定价的风险资产,在跳-扩散市场环境中的最优投资策略问题.首先建立模型得到管理者的财富过程;其次利用随机控制理论建立相应的哈密尔顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程,得到相应效用函数下的最优解;......
[期刊论文] 作者：费为银, 夏登峰, 唐仕冰,,
来源：管理科学学报 年份：2016
在奈特不确定及机制转换环境下研究了汇率变动对跨国投资决策的影响．首先，通过Ito公式，推导得出机制转换环境下利润流的动力学方程．其次，利用最大最小期望效用（α-MEU）偏好模型对项......
[期刊论文] 作者：费为银,蔡振球,夏登峰,,
来源：管理科学学报 年份：2015
在资产价格跳扩散环境下,研究通胀因素和跳对投资者资产配置的影响.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资.首先利用It公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程,然后在...
[期刊论文] 作者：费为银,李允贺,夏登峰,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2015
本文在展望理论的框架下,研究了通胀等因素对于带有激励费的对冲基金管理者最优投资策略的影响.对冲基金管理者在风险资产和无风险资产中进行投资,首先利用伊藤公式推导了通...
[期刊论文] 作者：余敏秀,费为银,夏登峰,,
来源：应用概率统计 年份：2014
本文在模型不确定环境和一般的半鞅市场条件下,考虑来自于消费和终端财富预期效用最大化问题.代理人以一初始资本和一随机禀赋（endowment）进行投资.我们用鞅方法和对偶理论去寻...
[期刊论文] 作者：费为银,王晓弟,夏登峰,,
来源：东华大学学报(自然科学版) 年份：2016
基于完备的金融市场条件假设的前提下,当随机利率服从CIR（Cox-Ingersoll-Ross）模型时,研究了带有随机劳动收入的最优消费投资问题.首先,利用Ιto∧公式以及动态规划原理,建立相...
[期刊论文] 作者：夏登峰,费为银,刘宏建,,
来源：数学杂志 年份：2011
本文研究了在有金融困境成本的情况下,带有跳扩散过程的保险商偿债率（SR）模型的问题.利用Girsanov定理进行测度变换的方法以及跳扩散过程下的看涨期权定价公式,获得了保险商终...
[期刊论文] 作者：陈志蒙,夏登峰,苑伟杰,
来源：安徽工程大学学报 年份：2018
回顾了再保险投资相关研究的成果,考虑在通胀环境下风险资产价格服从CEV模型时保险商的最优再保险-投资问题,其中保险商的最优财富过程由保险盈余,无风险资产,通胀折现后的风...
[期刊论文] 作者：丁德锐,夏登峰,费为银,,
来源：安徽工程科技学院学报(自然科学版) 年份：2006
研究了一类有色噪音驱动下的不确定系统区域稳定和方差约束的鲁棒H∞控制器的设计方法。其目的是通过设计状态反馈控制器．使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中。闭环传递函......
[期刊论文] 作者：费为银,丁德锐,夏登峰,,
来源：控制理论与应用 年份：2008
研究了一类不确定系统区域稳定和方差约束的鲁棒H∞可靠控制器的设计方法，其目的是通过设计状态反馈控制器，使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中，同时，当有外生扰动，以及所有可......
Estimating the Shareholder＇s Terminal Payoff in Insurer＇s Solvency Ratio Model under Fractional Mark
[期刊论文] 作者：夏登峰,费为银,刘宏建,
来源：东华大学学报：英文版 年份：2016
The insurer’s solvency ratio model in a class of fractional Black-Scholes markets is studied. In this market,the price of assets follows a Wick-It stochastic...
[期刊论文] 作者：夏登峰,费为银,胡慧敏,
来源：东华大学学报：自然科学版 年份：2008
主要考虑一类带红利的比例再保险盈余模型．以股东价值最大化为目标，定义值函数为红利的累积折现，在红利折现率为时间的函数时，推导了相应值函数满足的一类Hamiltore-Jaccobi-Bell......
[期刊论文] 作者：费为银,丁德锐,夏登峰,,
来源：系统仿真学报 年份：2007
研究了一类不确定系统区域稳定的鲁棒H∞可靠性控制器的设计方法,其目的是通过设计状态反馈控制器,使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中,同时,当有外生扰动,以及所有可能的不确定及其敏感执行器失灵的时候,依然能满足闭环传递函数的H∞范数有界的约束。借助于......
[期刊论文] 作者：刘宏建,夏登峰,孙宏义,
来源：安徽科技学院学报 年份：2010
本文从分析高等数学系列课程的性质及其在工科教学中地位出发,提出了启发式教学在系列课程中的若干教学原则和教学实践。...
[期刊论文] 作者：夏登峰,丁德锐,费为银,,
来源：安徽工程科技学院学报(自然科学版) 年份：2006
研究了一类包含状态时滞和参数不确定系统基于状态观测器的鲁棒H∞可靠控制问题．目的是设计状态观测器不仅使得执行器正常工作时系统渐近稳定。而且使得对于系统中预先指定的......
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