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[期刊论文] 作者：王春峰,周敏,房振明,,
来源：系统工程 年份：2009
财务报表中现金流和盈余的内容为市场参与者提供了重要的信息,影响其交易行为,进而影响股票价格的确定。文章通过相关性检验、单变量检验、多变量检验及稳健性检验等方法对62...
[期刊论文] 作者：罗衎,王春峰,房振明,,
来源：预测 年份：2017
卖方分析师是证券市场的重要组成部分,其行为逻辑和对股票价格行为的影响对资本市场健康发展具有重要意义。已有大量文献研究了卖方分析师报告是否具有信息含量,但并未得到一...
[期刊论文] 作者：孙端,王春峰,房振明,,
来源：统计与信息论坛 年份：2015
噪音交易能够长期存在对传统信息交易测算方法提出了挑战。基于EKOP模型的框架，将交易分为信息交易、噪音交易和流动性交易，构建了同时估计噪音交易和信息交易比例的模型。在此......
[期刊论文] 作者：常浩, 王春峰, 房振明,,
来源：控制理论与应用 年份：
为了对冲保险风险,保险公司可以向再保险公司购买比例再保险;同时,为了保值增值,保险公司将其财富投资于金融市场.假设盈余过程由带漂移的布朗运动所驱动,利率满足仿射利率模...
[期刊论文] 作者：赵威,王春峰,房振明,,
来源：系统工程学报 年份：2008
结合现代市场微观结构理论和动态博弈理论，首先从理论上分析了订单驱动市场中新股上市初期均衡价格和流动性风险的形成过程，发现发行前私有信息出现的可能性，量值，分布及其形成的......
[期刊论文] 作者：王春峰,张舒淇,房振明,
来源：天津大学学报：社会科学版 年份：2018
为探究中国市场环境下信息对流动性的影响,把信息分为公开信息与私有信息,将交易量作为公开信息代理变量、VPIN作为私有信息代理变量,采用中国A股2012至2015年的日度数据探究...
[期刊论文] 作者：王春峰,周敏,房振明,,
来源：中国地质大学学报(社会科学版) 年份：2007
以620家中国上市公司1998—2005年间财务数据为样本，对其资本结构动态调整行为进行实证研究。通过采用固定效应方法对部分调整模型进行估计，验证了该理论对中国股票市场的解释...
[期刊论文] 作者：郭华,王春峰,房振明,,
来源：系统工程学报 年份：2014
基于中国股票市场交易持续期的分布形态，构建Weibull分布下的三状态非对称ACD模型刻画价格运动的动态模式，推导出瞬时波动率的计算公式，采用参数自举法模拟出价格的瞬时波动路径......
[期刊论文] 作者：王春峰,赵威,房振明,,
来源：统计与决策 年份：2006
本文利用上交所新股交易高频数据从四个不同维度实证分析了自动撮合市场中IPO股票后市流动性风险的变动特征，发现IPO投资者面临的流动性风险高于后市投资者。将流动性资产定价...
[期刊论文] 作者：王春峰,周,敏,房振明,
来源： 年份：2008
摘要：随着数学模型、计量方法的深入，及金融工程、公司财务等多门学科的融合，企业风险管理技术呈现系统化、规范化、数量化和模型化的趋势。目前我国理论研究和实践滞后于公司治理的要求和经营环境的改变，故应加强风险意识和专业人才培养，加快企业风险管理制度体系建......
[期刊论文] 作者：孙端,王春峰,房振明,,
来源：财经论丛 年份：2014
根据交易价格和交易量与限价订单簿状态的相对关系将交易主动性分为12类，对比不同规模股票交易主动性的差异。进一步地，通过宏观信息发布前后以及极端价格变化前后交易主动性的......
[期刊论文] 作者：王金鑫,王春峰,房振明,,
来源：西安电子科技大学学报(社会科学版) 年份：2011
本文基于高频跳跃非参数识别框架,结合我国证券市场投资者情绪及市场环境,对上证A股市场冲击下的交易量与收益率特征进行研究,从更为微观的角度揭示信息快速融入过程中投资者...
[期刊论文] 作者：王春峰,卢涛,房振明,,
来源：北京航空航天大学学报(社会科学版) 年份：2007
基于指令驱动市场信息模型，从信息不对称角度解释股票市场波动性日内特征的原因。结果表明，股票市场的非对称信息、公开信息和流动性成本是导致中国股票市场波动性具有“L”形......
[期刊论文] 作者：王春峰,郝鹏,房振明,,
来源：南开经济研究 年份：2009
为了准确刻画证券的价格和波动过程中的跳跃特征，文章采用基于贝叶斯分析的马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）模拟方法，利用离散样本数据，分别分析了连续时间内，收益与波动过程存在相关无限......
[期刊论文] 作者：房振明,王春峰,曹媛媛,
来源：管理工程学报 年份：2005
本文运用高频数据对上海股票市场流动性的日内和周内变化模式进行了实证研究,同时从市场微观结构理论出发分析了这种流动性模式的形成原因.在此基础上,建立了回归模型,实证研...
[期刊论文] 作者：王春峰,卢涛,房振明,,
来源：管理工程学报 年份：2008
有关股票价格行为的研究大多数基于价格连续变化的假定,但最小报价单位引起的价格离散性导致价格变化并不连续。依据排序Probit模型原理,建立价格离散选择Probit模型,并利用...
[期刊论文] 作者：王春峰,赵威,房振明,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2006
在详细分析询价制度下新股发行定价过程的基础上，针对询价发行方式下产生的新股价格行为特征进行了实证分析，结果发现我国新股发行定价过程中存在着显著的正向偏离和与国外成熟......
[期刊论文] 作者：王春峰 梁 崴 房振明,
来源：西北农林科技大学学报(社会科学版) 年份：2007
摘要：在介绍流动性维度和常用的流动性指标的基础上，利用2002年和2003年上证的高频数据，以半年为一个时段，计算各股的常用5分钟流动性指标。通过相关性分析和主成分分析法对各支股票的常用流动性指标进行考察，获得了一个能够对流动性各个维度都有一定反映的综合流动......
[期刊论文] 作者：马丹,王春峰,房振明,
来源：运筹与管理 年份：2021
基于深交所“互动易”平台的机构调研信息和投资者问答数据,以投资者关注为聚焦点,通过剖析机构调研行为-投资者关注-股票流动性的传导路径,检验中国股票市场机构调研行为的...
[期刊论文] 作者：王春峰,刘玮,房振明,
来源：系统工程 年份：2004
介绍模糊利率期限结构模型,并采用该方法对中国交易所国债市场利率期限结构的预期作用进行实证分析,结果显示中国交易所国债市场模糊利率期限结构还是能够反映利率变化的.通...
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