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[期刊论文] 作者：王春峰, 马丹, 房振明, 黄凝,,
来源：管理评论 年份：2018
本文采用上海证券交易所分笔交易数据,基于信息份额模型,度量在信息融入价格的短期交易过程中买卖报价的变化对价格发现的贡献。研究发现买卖报价双方对于价格发现的贡献在短...
[期刊论文] 作者：王春峰,郝鹏,房振明,梁崴,,
来源：系统工程学报 年份：2009
为了检验中国市场条件下反转效应是否存在以及投资者是否可以利用反转效应获利，通过股票流动性对收益率序列相关性模式影响的研究，发现中国两个证券市场中都存在显著的短期反转......
[期刊论文] 作者：庄泓刚, 王春峰, 房振明, 卢涛,,
来源：管理学报 年份：2010
为了解决厚尾分布不拥有完整的中心矩集合而无法进行矩估计的问题,在金融领域引入近年来在水文领域发展较为迅速的L-矩理论。在考虑当前预期和波动性条件下,基于L-矩理论分别...
[期刊论文] 作者：王春峰,庄泓刚,房振明,卢涛,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2008
文章分析了三种常用波动性衡量方法的特点,在此基础上讨论了多重指标波动性模型的具体形式。多重指标波动性联合估计模型是在倍乘误差模型基础上,综合考虑日间、日内波动以及...
[期刊论文] 作者：王春峰,孙金帅,曲万成,房振明,,
来源：管理评论 年份：2014
本文以2007-2010年我国A股上市公司作为研究样本,从市场微观结构视角出发,运用LSB模型、VAR模型与PIN模型分别度量二级市场上的信息不对称程度,实证研究了其对公司现金持有水...
[期刊论文] 作者：王春峰,闫芳,房振明,黄晓彬,,
来源：管理评论 年份：2014
本文基于等成交量划分采样时段的日内知情交易概率计算方法,构建测度日内高频状态下信息冲击的双维度指标,并结合BNS理论框架下的日内跳跃识别方法,从更为微观的视角考察了中...
[期刊论文] 作者：罗登跃, 王春峰, 房振明, 韩冬,,
来源：系统工程 年份：2005
在Acharya和Pedersen(2003)提出的三种流动性风险 (收益对市场非流动性的敏感性COV(ri,LM)、非流动性对市场收益的敏感性COV(Li ,rM)、流动性的共性COV(Li,LM))的基础上,提出...
[期刊论文] 作者：王春峰,张亚楠,房振明,李晔,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2008
利用已实现波动方法对上海股市404只股票的周β系数进行实时估计,分行业对已实现周β系数进行了统计分析,结果表明,高科技行业的β系数同其他行业的β系数有显著性差异。探讨...
[期刊论文] 作者：王春峰,周岚,房振明,张亚楠,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2010
对以往研究中股票价格发现仅发生在单支股票内的假设提出质疑，从知情交易人手，以公司季报为事件，运用沪深股市高频数据，对股票间的收益率和净成交额之间的日内关系进行了检验。研......
[期刊论文] 作者：王春峰,张颖洁,房振明,梁崴,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2009
利用上海市场的分笔交易数据考察中国市场上微观结构噪音的特征。结果发现，个股噪音的数量级为10—6，噪音大小与市场走势基本相反，且公司规模越小，噪音水平越高。进一步对噪音的......
[期刊论文] 作者：李洋,王春峰,房振明,向健凯,
来源：系统管理学报 年份：2020
实时检验泡沫并对市场参与者和监管者进行预警,有利于防范和化解金融风险。基于检验泡沫的严格局部鞅判别原理,在RKSH方法的基础上拓展了一种倒向滚动检验方法(BSLM),并通过...
[期刊论文] 作者：李洋, 王春峰, 房振明, 向健凯,,
来源：预测 年份：2019
分析师预告是证券分析师向市场传递信息的重要途径,对引导理性投资起着重要的桥梁作用。本文通过研究预告发布前后投资者间信息不对称的动态变化来验证中国分析师预告的有效...
[期刊论文] 作者：王春峰,庄泓刚,房振明,卢涛,,
来源：系统工程 年份：2008
为了有效捕捉中国股市波动率的长记忆性,提高远期波动率的预测精度,本文基于中国股市高频数据建立了长记忆随机波动模型,检验高频数据中时变的"日历效应"成分的频率,有效地对...
[期刊论文] 作者：王春峰,孙永亮,房振明,李晔,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2007
介绍并利用订单流不平衡作为衡量中国股票市场供求关系的指标,考察限价订单簿所包含的信息与价格行为的关系,并利用高频交易数据对订单簿的日间、日内特征以及订单流不平衡与...
[期刊论文] 作者：李洋, 王春峰, 房振明, 向健凯,,
来源：管理科学 年份：2018
异常波动停牌是证券市场常见的价格稳定机制之一。已有研究对异常波动停牌的实施效果没有得到一致结论,支持者认为投资者能利用停牌对信息进行重新认识和修订,促使形成新的均...
[期刊论文] 作者：王春峰,徐书洪,房振明,张蕊,,
来源：金融经济 年份：2008
...
[期刊论文] 作者：王春峰,余思婧,房振明,孙端,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2015
在将信息定义拓展到更广泛内涵的基础上,结合日内跳跃识别方法,研究非预期广义信息冲击前后流动性的动态行为,深入分析信息的发生时间对流动性回复特性的影响。研究结果表明:...
[期刊论文] 作者：向健凯,王春峰,李洋,房振明,
来源：运筹与管理 年份：2020
市场微观结构理论表明交易机制对资产价格的形成过程具有重要影响.本文以中国新三板交易机制改革为背景,从理论上分析了阶段性集合竞价制度的市场出清过程.阶段性集合竞价制...
[期刊论文] 作者：王春峰,黄晓彬,房振明,郭华,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2012
在投资者具有学习能力的假设基础上，构建了一个允许知情和未知情交易到达率时变且可预测的GARCH结构信息模型。应用该模型，基于沪深300成分股2006-2009的高频分笔交易数据，研究...
[期刊论文] 作者：王春峰,林碧波,房振明,于婧晗,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2007
在中国证券市场选取大盘环境不同的时段，利用配对技术消除样本系统误差，对大单买卖价格冲击不对称性及该不对称与市场环境之间的关系进行了实证分析。研究表明：中国证券市场的大......
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