搜索筛选:
搜索耗时1.1718秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 179 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者:房振明,,
来源:华北金融 年份:2008
本文通过对大盘股与股票指数风险关联性的模型实证分析,发现我国大盘股对指数风险存在下尾风险关联关系,据此提出建立我国跨市场股指期货的若干稳定机制。...
[期刊论文] 作者:房振明,
来源:法人 年份:2009
购买KODA的投资者无法获得市场极端上涨收益,却要承担市场极端下跌的损失,对发行产品的银行极端有利。因此,保护投资者免受复杂金融衍生产品或者理财产品其害,必须从制度上加...
[期刊论文] 作者:房振明,
来源:北京科技大学学报(社会科学版) 年份:2004
本文分析了金融市场波动性特征的组成,提出了波动性应该包括密度特征的观点.以自回归条件久期模型(ACD)为基础,选择标志我国股市波动性密度特征的代理变量,建立了刻划该特征...
[期刊论文] 作者:房振明,,
来源:中国总会计师 年份:2008
融资融券制度能够促进市场的价格发现,为市场提供双向盈利的模式,逐步改变市场大起大落的单边运行格局.是整个市场运行的稳定器。一旦股市进入融资融券时代,整个市场,包括券商的盈......
[期刊论文] 作者:房振明,,
来源:证券导刊 年份:2010
在7月的行情中,最大的看点可能就是中报业绩的披露了。目前,中报题材的“寻宝路线”已开始浮出水面,投资者可从三大主线去挖掘牛股。7月13日,中小板个股东方锆业将打响A股中...
[期刊论文] 作者:张驰,房振明,
来源:华北金融 年份:2020
通过将经典的EKOP模型拓展到模糊空间下,构建了含有投机交易到达率的交易模型,并通过模糊理论将投机交易细分为学习型和不完全信息型。基于泊松到达理论和极大似然估计方法得...
[期刊论文] 作者:房振明,张宁,,
来源:资本市场 年份:2008
中国证监会副主席范福春“两会”期间对“融资融券业务今年有希望推出”的表态,把停歇一年多的对融资融券的猜想,再次推到市场关注的焦点,而有关中信、海通和中投等三家券商...
[期刊论文] 作者:曲大成,房振明,
来源:电子设计工程 年份:2014
基于沪深300指数收益率,利用隐马尔科夫模型对不可直接观测的波动率进行研究。通过历史数据进行参数估计,然后运用参数和当前观测值对未来波动率进行预测。之后,将预测结果与GAR......
[期刊论文] 作者:房振明,张宁(插图),
来源:资本市场 年份:2008
中国证监会副主席范福春“两会”期间对“融资融券业务今年有希望推出”的表态,把停歇一年多的对融资融券的猜想,再次推到市场关注的焦点,而有关中信、海通和中投等三家券商即将......
[期刊论文] 作者:曹媛媛,房振明,
来源:外国经济与管理 年份:2003
企业并购浪潮动因迄今仍是一个未解之谜。行业冲击理论将并购浪潮与行业冲击联系起来 ,为分析并购浪潮动因提供了一个全新的理论框架。本文对该理论的架构和已有的实证研究成...
[期刊论文] 作者:房振明,徐莉莉,,
来源:证券导刊 年份:2008
近期融资融券即将实施的传闻再起,券商股亦扶摇直上。融资融券制度能够促进市场的价格发现,为市场提供双向盈利的模式,一旦股市进入融资融券时代,整个市场,包括券商的盈利模...
[期刊论文] 作者:房振明,徐莉莉,,
来源:证券导刊 年份:2008
政府的三大救市政策的威力巨大,市场出现了几乎不可思议的涨停,但市场化和交易机制类的措施才是最终解决问题的办法。权衡各种因素,融资融券确实是当前一个可行的制度性变革,...
[期刊论文] 作者:刘博文,房振明,,
来源:大连理工大学学报(社会科学版) 年份:2008
股指期货理论上具有较强价格发现功能。借助沪深300股指期货5分钟高频模拟数据,利用DB模型和向量误差修正模型(VECM),结合Information Share(IS)和Component Share(CS)实证测...
[期刊论文] 作者:鲍晓崴,房振明,
来源:内蒙古农业大学学报:社会科学版 年份:2005
本文基于宏观经济的角度,以总量分析的方法来研究影响流入我国的外商直接投资的因素.这些因素包括市场规模、劳动力资源、固定资产投资或基础设施建设以及出口导向型政策.通...
[期刊论文] 作者:房振明,王春峰,
来源:北京理工大学学报(社会科学版) 年份:2004
本文通过对上海股市2000年和2001年中5分钟绝对值回报数据进行研究,得出上海股市收益U形的日内效应特征,并对此进行了相应的分析.在此基础上建立了估计中国股市日内回报周期...
[期刊论文] 作者:房振明,王春峰,,
来源:管理工程学报 年份:2009
交易过程中的时间因素是重要的信息揭示变量。在价格久期基础上,引入了新的流动性衡量指标VNET,对上海股市流动性测量和影响因素进行了深入探讨。选择了2005年9月1日至2006年12...
[期刊论文] 作者:房振明,王春峰,,
来源:哈尔滨工业大学学报 年份:2009
采用迭代累积平方和(ICSS)方法,对中国股指收益序列的波动结构进行识别,并且深入分析了波动突变性和波动持续性之间的关系,揭示了我国股市波动结构的特征.实证结果表明,中国...
[期刊论文] 作者:房振明,王春峰,
来源:系统工程学报 年份:2005
引入了自回归条件久期模型,采用极大似然估计的方法对具有指数分布和Weibull分布两种模型分别进行了参数估计,检验了模型的性能,并以WACD模型为基础对我国上海证券所个股的交...
[期刊论文] 作者:房振明,王春峰,,
来源:系统工程学报 年份:2007
从理论上分析了指令驱动市场均衡价格的形成过程,发现了实时交易过程中交易频率对资产价格行为的直接影响,采用上海股市实时分笔交易数据对理论结论进行实证检验.实证结果支...
[期刊论文] 作者:房振明,王春峰,
来源:管理工程学报 年份:2006
本文以自回归条件久期模型(ACD)为基础,选择标志我国股市交易集群性特征的代理变量,建立了刻画该特征的实证模型,检验了我国上海证券所个股的交易过程中集群性问题。实证结果表明,......
相关搜索: