债券期权相关论文
在经济，金融高度全球化的背景下，投资者越来越关注外国金融产品，根据风险分散理论和实务操作，如果构建的投资组合中包含外国资产，就能有......
利率问题一直是金融领域研究的一个焦点问题。本文在吸收前人研究成果的基础之上,借鉴了前人的方法,利用随机分析的知识,在HJM模型......
本文考虑短期利率满足一类仿射跳扩散期限结构模型的利率衍生品定价。应用Fourier变换方法和远期测度技术，获到了零息票债券及基于......
考虑了一类远期利率模型，它的动态可以表示成一个漂移项和一个随机域的和．其中随机域是一个波动类型的随机偏微分方程的解．在风险中性......
经济学理论告诉我们,市场风险和信用风险之间有内在的联系。许多经验研究表明,利率的轨迹并不是简单的扩散过程,而更像是有跳现象......
利率是金融市场上的基础价格变量之一,利率期限结构是研究不同到期期限的债券收益率问题,在真实的市场中并非只有单一的利率,而是......
本文首先回顾和总结了债券期权的多种定价模型及其优缺点;然后建立了价格波动率和收益率波动率的转换关系,以及lognormal vol和nor......
在金融市场上,利率衍生品因其低风险的特性受到越来越多投资者的青睐.传统利率衍生品定价主要是利用鞅测度变换得到的,这种方法的......
<正>目前,国内银行市场风险的资本计量正处于起步阶段,因此,了解香港金管局对市场风险资本计量的监管要求具有重要意义。市场风险......
近年来,金融市场的发展日新月异,金融数学的理论与应用研究也得到了快速发展。很多学者为此做出了重大的贡献,然而大多数的研究都......
从利率动态变化、结构转换和期权定价三个方面进行分析，对结构转换下的债券和债券期权进行定价，考虑了结构转换对利率衍生物定价的影......
