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本文在标的资产价格服从几何分数次布朗运动假设下，在无风险利率和红利率分别为常数和时间的非随机函数的条件下讨论了有交易成本的......
利率是金融市场上的基础价格变量之一,利率期限结构是研究不同到期期限的债券收益率问题,在真实的市场中并非只有单一的利率,而是......
本文在假设标的资产服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,运用保险精算法得到了欧......
期权定价理论是金融数学的一个重要内容,它的研究和发展对金融学和资本市场都有着广泛深远的影响。近年来,国际金融衍生市场涌现出......
在双指数跳扩散模型下，利用已建立的欧式期权定价公式讨论了三种常见的奇异期权——简单任选期权、上限型买权和滞后付款期权的期权......
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在股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程的假定下,刻画了股票价格的相依性和市场中重大信息的到达引起股票价格的跳跃......
