动态对冲策略相关论文
本文聚焦于构建一个完备的黄金价格模型并运用于理财产品设计,主要完善了B-S模型在描述黄金价格时遗漏的两大特点:大宗商品价格的......
在如今衍生品市场快速发展的过程中,期权定价理论和风险对冲理论做出了不可磨灭的贡献,本文将两种理论相结合,进行了系统性的研究......
本文采用O-U气温模型拟合长沙市每日平均气温变化,采用对数线性模型拟合长沙市玉米产量变化,在风险中性测度下推导出气温期货价格......
新疆是我国的产棉大省,棉花种植农户和棉纺相关企业如何才能规避棉花价格波动风险,是金融服务机构和实体企业等各方需要共同考虑的......
本文以湖南省长沙市为例,采用O-U气温模型拟合气温变化,对数线性模型拟合水稻产量和玉米产量的变化,得到了CAT期货价格和CDD期货价......
文章通过在ECM-GARCH模型中引入基差项,研究了基差对期货和现货回报的条件均值及风险结构的影响,在此基础上研究了基差对期货动态......
套期保值作为风险管理的重要工具,已得到广泛的应用。本文在GARCH模型的基础上提出了一种改进后的动态BGARCH模型,对大连商品交易......
通过在ECM-GARCH模型中引入非对称基差项,研究了基差对股指期货和现货回报的条件均值及风险结构影响的非对称效应,在此基础上研究......
随着过去三十年内金融市场的逐步发展,中国金属期货市场已经成为最成熟的衍生品市场,但国内期货市场主体的风险意识却相对薄弱。本......
