基差套利相关论文
10年期国债期货与对应活跃券的做空基差交易策略是非常经典的期现货套利策略,投资者可通过观察一段期限内基差的历史数据,找到统计......
自从2013年我国金融期货交易所重新推出国债期货以来,国债期货合约已成为各金融机构广泛使用的利率风险管理工具。然而国债期货合......
2010年4月16日，股指期货在中国金融期货交易所正式上市交易，市场反响热烈。然而，在股指期货上市后不久，期货合约价格和其标的物--沪深3......
国债期货具有独特的运行机制，一揽子现券的交割方式蕴含着套利机会。一揽子可交割券中，对期货空方最有利的债券称为最便宜可交割券(C......
随着我国资本市场的开放,我国国债期货市场在近几年快速发展,10年期国债期货合约的顺利推出丰富了国债期货的合约品种,同时,也有利......
上世纪90年代中期以来中央银行加快了推动利率市场化的步伐,造成国债现货市场波动频繁,利率风险敞口明显,投资者对有效管理利率风......
2018年8月17日,2年期国债期货合约于中金所正式挂牌交易。本文以2年期国债期货合约为例对基差套利进行深入研究,以期为投资者提供......
1.本文的研究背景国债期货属于常见利率衍生品中的一种,是指以单个或多个对应国债为交割标的的标准化期货合约,是在国债现券市场,......
金融市场上的股指期货不仅是价格发现和平稳股市波动的重要手段,同时也是套期保值和套利的有效工具。利用股指期货进行期现套利不......
