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美国金融危机的爆发引发了学术界对标准的CDO定价模型进行反思.本文在对金融危机风险传导机制及其对CDO定价模型的启示进行深入分......
在美国次贷危机中，抵押债务凭证(CDO)扮演了至关重要的角色。原本出于转移风险和套利等目的使用的CDO产品，间接导致风险在整个金融体......
次级债务危机爆发至今日的近两年时间内,世界各国无一幸免地卷入其中。欧美等发达国家的金融体系受到严重冲击,银行倒闭,市场流动......
信用风险是金融风险中最为重要的一类。信用衍生品市场的迅速发展为信用风险管理不断提供各种金融工具，抵押债务凭证( Collateraliz......
本文在因子Copula模型框架下考虑相互关联的市场风险、信用风险以及随机利率风险对CDO价格的影响,提出CDO风险整合定价模型。采用M......
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