拟渐近独立相关论文
本文主要研究MDA中非负相依随机变量乘积的尾概率，并讨论当保险风险和金融风险服从多元FGM分布时，离散时间的风险模型的破产风险。 ......
在金融保险业中，随着破产理论研究的深入，需要考虑的因素越来越多，比如利率、随机利率等，为了刻画这些因素的影响，我们往往需要考虑随机......
研究了一类离散时间保险风险模型,其中,保险风险和金融风险服从多元联合Sarmanov分布,并获得了破产概率的渐近形式.
A type of di......
在索赔风险两两拟渐近独立且正则变化尾的假定下,以VaR度量整体风险（承保风险和投资风险）,兼顾政策约束,研究最优保险投资问题.以终......
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