指数复制相关论文
前人关于指数复制的研究局限在线性规划和二次规划，且一般没有考虑到背景风险。 本文在背景风险的框架下，提出了一种新的指数复......
指数优化复制问题可以归结为一个高维非线性混合整数优化问题，高维非线性混合整数优化问题是一个很难求解的全局优化问题。 本文......
本文以"我国指数基金投资管理与绩效研究"为选题,力求对国内现有指数基金的运营管理和投资绩效进行分析研究,以考察指数化投资在我......
本文介绍了在股指的期现套利中,现货指数复制的三种主要方法,并进行了优劣评价。
This article introduces three main methods o......
摘要： 指数化投资策略是证券市场主要投资方法和投资策略之一，其核心内容就是构建一个能够完全复制指数走势的跟踪组合，所以研究指数......
在传统的二次规划模型基础上，从中国内地股票市场的实际情况出发，建立基于现货卖出反向套利的指数复制模型。在此基础上，对股票选取方......
随着指数化投资在投资市场中越来越受到重视，如何有效且低成本的复制股票指数的走势成了指数化投资的重要课题。本文以沪深300指数......
股指期货的价格与现货指数价格之间存在一定的关系，一旦两者之间的偏离超过一定程度，就可以进行无风险套利。文章通过研究在发现套利......
与构造篮子股票的方法相比,利用ETF复制指数可以明显降低交易成本。文章对ETF复制股价指数的方法进行了理论分析,并根据这些方法,......
为弥补市场缺乏规避系统性风险工具的现状及给投资者增加新的投资品种,我国即将推出沪深300股指期货。由于推出后,很可能会引起市......
股指期货的上市,除了改变目前中国股市单边市的现状,为投资人提供了套期保值的机会,还给予了投资者另外一种盈利模式——股指期货......
2010年沪深300股指期货和融资融券交易的相继推出完善了证券市场双向套利机制和衍生品的发展,股指期货成为投机、套利和套期保值的......
本文研究了指数型基金管理中最核心的指数追踪问题.依据结构风险最小化思想,首先构造了以追踪误差为基础的损失函数,接着考虑了时......
指数复制常用的三种方式有：完全复制法、优化复制法和抽样复制法。本文研究的重点就是比较这三种方法的优劣,用目前市场最具代表性......
中国酝酿多年的股指期货即将推出。股指期货主要有三个功能:套期保值,投机和套利。套利可分为期现套利、跨期套利等。期现套利要买......
近年来,股指期货的创新与推广在世界各国迅速发展,80年代未和90年代初,许多国家和地区都推出了各自的股票指数期货交易。随着我国......
标准型的指数基金属于被动式基金，采用的是被动式的指数化投资管理，其运作的关键是选择合理的技术与方法设计出最优投资组合及相应的......
本文以2013年11月上线的沪深300股指仿真期权为出发点，系统地研究了在期权正式推出之后，金融市场上关于期权特别是股指期权会存在哪......
