汇率联动期权相关论文
期权定价问题是金融数学的核心问题之一，长期以来一直受到学者们的重视，因此它的发展也是相当迅速的。本文所研究的对象——汇率联动......
当汇率联动期权的标的资产具有随机波动率过程时。用鞅定价理论讨论了汇率联动期权的价值。并由Feynman-Kac公式得到了其定价方程，......
研究了汇率联动的欧式幂型股票交换期权的定价问题,在风险中性概率测度下,基于不同的经济学背景,提出了两种汇率联动的幂交换期权......
在考虑汇率对期权价格的影响下，对汇率和标的物价格过程都服从指数Levy过程的假设，利用保险精算法和Levy过程的一些重要性质，得到了此......
在资产价格服从跳——扩散模型，汇率服从不同跳跃幅度的不连续模型的基础上，考虑用无套利分析方法得到了期权应满足的随机微分方程，并......
