收益率波动性相关论文
收益率是衡量金融资产价格的一大重要指标，而其波动性能很好地对资产价格的波动进行描述。投资者通过对收益率及其波动性的研究，可以......
2013年开始在我国迅速渗透的互联网文化,结合传统金融产品衍生出了一系列的新品种。现如今的互联网货币基金类理财产品不仅种类多,......
选取六只股票型开放式基金从发行日到2009年11月27日的所有净值,并将其分为13个阶段时间序列,分别从分析它们的收益率的统计图形和......
从数理金融的角度,以上证综指为研究对象,将我国股票的发展时间(1990-2009)分为四个阶段,来研究我国股票收益率均值和标准差(对波......
本文运用香港股票市场的数据，研究股票分拆与并股对股票的收益率波动性和交易活动性的影响，并调查收益率波动性的变化与股票的交易活......
金融资产的价格变动与金融资产的交易量是研究金融市场常选用的数据,它们被认为与信息有着密切的关系,而价格变动与交易量之间究竟......
中国股市经过20年的迅速发展,已具有相当的规模,在经济发展中占有越来越重要的地位。然而,中国股市是在经济转轨时期建立起来的新......
股票市场收益率波动性是衡量股票市场的重要指标之一，与市场的不确定性和风险直接相关，是研究金融时间序列的关键。房地产市场在国民......
近二十年来，由于经济全球化和金融一体化、现代金融理论及信息技术、金融创新等因素的影响，全球金融市场迅猛发展，金融市场呈现前所未......
随着我国证券市场的不断发展，机构投资者比例快速上升，与此同时，资本市场中的兼并收购活动越来越多，大额股权转让日益增多，市场参与者对......
基于A股投资者过度自信导致过度反应的行为特征以及DHS行为模型(Daniel,Hirshleifer and Subramanyam,1998),本文探讨了A股反转效......
随着开放式基金作为为基金行业的主流产品对于股票市场收益率波动性的影响日益受到实务界和理论界的重视。开放式基金的制度特征引......
在股票市场上投资者需要衡量价格波动所带来的风险期望收益率,这离不开对收益率波动性的准确度量.如何更深刻理解股票收益率波动的......
本文研究上证50ETF期权的推出对上证50指数收益率波动性的影响。首先对上证50指数日对数收益率序列进行描述性分析,发现其具有尖峰......
以2013年1月4日—2014年4月30日期间的豆一指数日结算价格为例,运用多元GARCH模型对大豆期货收益率波动特征进行了实证分析.结果表......
原油期货价格指数涨落与美元指数走势息息相关，研究美元指数与原油期货的引导关系对于投资决策有重要的指导作用。本文采用平稳性检......
股票市场无时无刻都在发生着变化,股市的波动无法避免,深证综合指数能够基本反映出我国证券市场波动情况。借助GARCH模型对深证综......
<正>一、简介1994年债券市场收益率的大幅波动让市场上的经纪人、基金经理、财政部长和央行官员们都大为吃惊。来自低通货膨胀国家......
对于股票市场的研究发现，股价下跌和上涨相同幅度时，股价下趺过程往往会伴随着更剧烈的波动性。为了解释这种现象，本文拟采用GARCH族......
本文选取上海黄金交易所现货黄金Au100品种2007年9月7日到2013年9月20共1390个交易日的收盘价格,通过构建AR(1)-GARCH(1,1)模型对......
本文在混合分布假说(MDH)框架下,应用EGARCH-Volume(附加交易量的指数GARCH)模型,分阶段考察了收益率波动性与交易量的关系.与以往......
选取1996年12月16日到2015年5月19日期间上证综指和深证成指日收益率数据,建立二变量指标的GARCH模型、TARCH模型和EGARCH模型,对......
恒生深港指数于2015年8月17日推出,该指数以包括金融、房地产、消费、资讯科技和基建运输五大行业的100只成分股组成,旨在反映受惠......
本文选取大连商品期货交易所黄大豆一号a1401期货合约自2012年7月份上市交易至2013年5月31日的1分钟的高频交易数据——共43084个......
在传统的非对称GARCH模型上加入ANN逻辑项，从而提高了模型的非对称性描述能力。不同于“黑箱”式的神经网络计算，这种方法的ANN逻辑......
《京都议定书》生效以来,碳金融市场开始迅猛发展,最新的预测数据显示,到2020年全球碳排放交易量会达到3.5万亿美元,或将超过石油......
股票市场作为金融市场的重要组成部分,受到投资者和学者的广泛关注。中国a股市场2015年更是波澜壮阔的一年,上半年疯狂且短暂的牛......
