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套期保值可以规避股市系统性风险，文章研究动态套保策略，以VaR最小化为目标，弥补了现有研究的两点不足．文章建立了ECM—BGARCH模型来拟......
在过去四十多年的时间里,随着金融市场和理论研究的不断发展,传统OLS最优套期保值比率确定模型越来越不符合金融市场的实际情况,随......
本文首先回顾了套期保值策略的发展历程及其研究现状,接着介绍了几种广泛应用的风险度量方法一VaR.CVaR等.在此基础上提出了基于CV......
本文回顾了期货套期保值最优套保比理论发展的三个阶段,重点阐述了组合套期保值理论的发展和现状。其中,最小方差法中介绍了OLS、B......
文章在套保组合收益率服从多元t分布假设下,以套保组合收益率的VaR最小为目标函数,建立了多品种石油期货最优套保比模型,并将该模......
首先分析了利用碳期货进行套期保值的必要性和重要性,然后通过下偏矩方法求解使得套保组合风险最小化的最优套期保值比率。结果显......
基于Copula-GAR_CH模型，以最小VaR为目标函数，考虑了金融资产收益率分布呈现尖峰厚尾情形下的最优套期保值比率的估计问题．首先，基于Co......
