衍生证券定价相关论文
如何有效的规避风险，科学地为衍生证券定价，是金融交易市场的迫切需要。在讨论金融衍生证券的定价一般性方法研究的基础上，探讨了几种......
该文运用鞅论与随机分析方法研究若干模型下衍生证券的定价与套期保值策略的计算问题.该文首先对衍生证券定价与保值理论做了一般......
[摘要]由于通货膨胀在国内关注度的显著提高，通货膨胀指数型衍生证券已经得到学术领域的高度重视。本文主要对该类产品定价方法的国......
在Black—Scholes期权模型假设框架下，采用全新的完全拆解法，将有信用风险的可赎回可转换贴现债券完全拆解为如下5种简单证券的组合：2......
在Black—Scholes期权模型假设框架下，依据风险中性定价原理，采用完全拆解法，将可赎回可转换贴现债券完全拆解为以下5种简单证券的组......
摘要：文章在将可转换债券拆解为一份普通债券长头寸、一份以普通债券为标的执行价格为P1的下降敲入看跌期权、一份以普通债券为标的......
首先，本文在Black—Scholes期权定价模型假设框架下，依据风险中性定价原理，将有锁定期的零息可赎回可转换债券的理论价值完全拆解为相......
本文利用美式二值买权和上敲出买权等奇异期权，在Black—Scholes期权模型假设框架下，依据风险中性定价原理，将付息可赎回可转换债券“......
现在全世界的专业的夹层的基金有超越5,000亿欧元的资金被投放。众多国家的夹层资金筹集方式拓展的很好。风险、收益等位于是否决......
无套利定价理论说明,任何衍生证券定价都可以在基础资产价格(或收益)的风险中性过程基础上进行,而且方差函数的估计是估计风险中性......
随着我国经济的快速发展,以及全球金融一体化进程的加剧,我国急需发展衍生证券市场,以完善我国金融体系。可转换债券(转债),作为一......
衍生证券定价是金融工程研究的重要问题，传统的基于解析求解的定价方法面临很大的困难。本文从衍生证券的特点出发，研究了基于仿真的......
