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在Black—Scholes期权模型假设框架下,采用全新的完全拆解法,将有信用风险的可赎回可转换贴现债券完全拆解为如下5种简单证券的组合:2......
在Black—Scholes期权模型假设框架下,依据风险中性定价原理,采用完全拆解法,将可赎回可转换贴现债券完全拆解为以下5种简单证券的组......
可转换债券作为复合型金融衍生产品,业已成为一种重要的投融资工具,因而正确评估可转债的价值对于发行人和投资者都非常重要。正因......
本文利用美式二值买权和上敲出买权等奇异期权,在Black—Scholes期权模型假设框架下,依据风险中性定价原理,将付息可赎回可转换债券“......