可能性均值相关论文
考虑金融市场的不确定性包含随机性和模糊性两个方面,把标的资产价格视作一个模糊随机过程,以连续几何平均亚式看涨期权为例运用随......
由于金融市场是波动的,风险资产的预期收益率由于很多不确定性是很难估计的,本文考虑预期收益率是可能性分布(模糊数),并且在此基......
随机性和模糊性是证券组合投资收益不确定性的两种表现形式,为了兼顾这两种不确定性因素对组合投资收益的影响,以模糊数的可能性均......
针对输入不确定性的特点,运用模糊变量的可能性均值理论,分三种情形讨论了连续盘点补货模型,并对最优解的存在性进行了证明。通过......
证券市场中不确定的信息具有模糊性．将收益率视为梯形模糊数，分别用模糊数的可能性均值和平均绝对偏差来表示投资组合的收益和风险，考......
应用模糊可能性理论研究了在实际投资决策中存在融资条件下的证券组合选择问题。用证券收益的可能性均值和方差分别作为投资收益和......
文章给出一个带交易费用的可能性均值和方差模型。在此模型中考虑资产的流动性，并用证券的换手率来表示它，而且假设它为一具体的模糊......
以模糊数的截集为切入点给出一种模糊数可能性均值、可能性方差和可能性协方差的新的定义，并将新定义下的可能性均值作为证券组合投......
研究了工件加工时间是非对称模糊数、工件问具有优先加工顺序约束、目标函数为极小化提前完工惩罚和拖期完工惩罚和的均值的单机工......
采用梯形模糊数来描述证券的收益率，并建立基于梯形模糊数的收益最大化单目标均值-方差模型、风险最小化单目标均值-方差模型、和收......
基于可能性理论，利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量，以可能性方差作为证券投资组合风险的度量，建立了存在无风险证券情况下......
在考虑组合投资收益与风险受市场流动性影响等因素的条件下，提出了一种带有模糊流动性约束的投资组合模型，并利用可能性理论将其转化......
利用模糊可能性均值和方差的概念,假设资产的收益率为模糊数时,提出具有VaR约束的不相关资产可能性投资组合模型.该模型更好地反映......
可能性C均值算法(PCM)是为了克服模糊C均值算法对噪声的敏感性而提出来的,但是它也存在一些缺陷,如易陷入局部最优,对初始条件敏感......
以Carlsson提出的可能性均值和可能性方差分别作为投资收益率为模糊数时投资收益和风险的度量，构建了基于可能性理论的均值一方差组......
本文通过客观模糊频数统计法,将证券投资的不确定收益用模糊数来表达,并利用模糊数的可能性均值将模糊收益清晰化,以及采用半绝对......
为提高现有的对尾矿坝进行风险决策的方法的准确性和稳定性,将可能性分布的矩特征引入多准则妥协解排序（VIKOR）方法,提出了1种可能性......
证券投资组合的核心问题是如何在风险环境下对资源进行分配和利用。为刻画金融市场中的模糊不确定性,本文把资产收益看作模糊数,基......
文章在Carlsson提出的模糊数的可能性均值理论的基础上,以证券收益的上、下可能性均值对其可能性均值的偏离程度作为投资风险的测......
文章针对自变量的系数和输出因变量是模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的可能性均值和方差,构建模糊数的可能性均值-方差距离......
不确定信息在现实生活中是广泛存在的,如明天的天气状况是不确定的,全球经济是不确定的.模糊数是用来描述不确定信息的重要工具.目......
在扩大社保基金投资范围的基础上,根据我国社保基金投资原则,以可能性均值和方差作为投资组合收益率和风险的度量,利用可能性均值-......
研究方案属性值为直觉梯形模糊数(ITFN)多属性决策群问题,提出了一种基于可能性均值-方差的决策方法.首先定义了ITFN新的合理运算......
将模糊理论和模糊决策的思想方法引入到组合投资模型的构建之中已经成为近几年来组合投资领域研究的热点问题之一。证券市场是一个......
直觉模糊集理论和可能性理论的融合是不确定问题领域的一个研究热点。文中提出了一种基于直觉模糊可能性分布的直觉模糊可能性测度......
在现行经济环境下,商业银行的贷款资源是解决市场资金面问题的主要途径,各家商业银行如何对贷款资源进行最优配置,影响着自身的信......
文章针对输入自变量参数与输出因变量均为三角模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的可能性均值和方差概念,提出三角模糊数的可能......
在可能性均值一方差组合投资决策模型中引入融资条件的限制，用模糊数的可能性均值作为证券投资未来收益率的预期，用模糊数的可能性方......
针对工件加工时间为非对称模糊数,极小化提前完工惩罚和拖期完工惩罚之和的均值的单机工期指派调度优化问题（1｜p｜∑nM（e_iE_i＋t_iT_i））展......
