含交易对手违约风险的交换期权采用混合模型定价,借助公司价值模型中的补偿率,同时采用以强度为基础的违约函数来确定违约的发生.......

介绍信用风险的模型有两个主要类型：一类是基于公司价值基础上的违约模型．另一类是简化模型．在不完全市场下定价一个有违约可能的欧式......

在复合期权中，作为标的的期权含有交易对手违约的风险，对于含信用风险的复合期权，借助公司价值模型中的补偿率，同时采用重Poisson随机......

对具有强度过程λｔ（Ｘ）＝Ｘ＾αＶ（ｔ）（α∈Ｒ＋）的重随机Ｐｏｉｓｓｏｎ过程「Ｎｔ：ｔ≥ｔ０」，推导出其等待时间Ｗｎ的分布密度函数ｆＷｎ（ｔ）的表达式；讨论了进一步推广所得结果的途径；利用所得结果......

运用带随机尺度因子的重随机Poisson过程描述信用衍生产品的违约可能,在违约强度λ(t)是随机变量的情况下得到违约时间τ的分布密......