预期违约频率相关论文
本文利用二次规划方法构建的基于信用风险管理的企业债券优化投资组合模型可同时分散市场风险和信用风险，其主要目的是用来构造某一......
该文测度的公司信用风险是由公司的履约能力引起的,不考虑履约意愿的问题.KMV模型是众多信用风险测度模型中比较成熟的一种.首先,......
通过对风险贷款与某种形式期权的对比分析,得出它们具有同构性的结论,在此基础上,介绍和推导了以该结论和期权理论分析法为基础的K......
基于期权定价理论的KMV模型，在信用风险计量中具有广泛的应用。利用KMV模型，选择国内5个行业15只上市公司股票样本，采用GARCH（1，1）模型估......
本文以电力、蒸汽、热水的生产和供应业、房地产开发与经营业为代表,利用KMV模型。对这两个行业每个行业10家深交所上市公司的信用......
由于我国违约数据库的缺乏,我国经验EDF函数还没有建立,这极大地制约了EDF模型在我国商业银行信用风险管理中的应用。本文在我国ED......
本文在对国外主要信用风险度量模型进行评述后，选择了在国外应用比较广泛而且比较适合我国实际情况的KMV模型，对我国上市公司信用风......
本文旨在深入研究在中国银行业靓丽的报表之下是否隐藏着潜在的风险。我们依据"风险承担渠道"理论的假说,采用中国上市时间超过三......
利用期权定价理论对风险债券和贷款进行估价,对它们的信用风险进行度量是现代信用风险模型的重要特征.这一思想可追溯到1974年的默......
