1)-M模型相关论文
对2012年1月4日至2013年12月31日的SHIBOR隔夜品种进行实证研究,结果表明：①SHI-BOR隔夜利率序列不服从正态分布,且具有尖峰厚尾及......
摘要VaR是目前国际上应用最广泛的度量金融风险的指标之一，其核心在于波动率，也就是方差的参数估计.采用EWMA模型估计方差，并且结合风......
摘 要：自从1993年以来，我国股票市场得到了长足的发展，同时，股票市场本身的效率也在发生着剧烈的变化。本文将采用GARCH（1，1）-M模型，对中国......
本文选取深证成指的收益率数据作为样本,用GARCH(1,1)-M模型,选择元旦、春节、劳动节和国庆节四大法定节日前后一天收益率数据对我......
在金融市场中,大多数机构最为关注的是,当市场发生不可预期的波动时,他们可能遭受损失的大小,而风险价值(VaR)就可以给出对该潜在......
华尔街有一句名言:价行量为先。简简单单一句话形象地突出了交易量的重要作用,而名言中揭示的交易量和价格之间的关系(简称价量关......
作为我国商业银行面临的最主要金融风险类型之一,信用风险对商业银行的整体发展起到至关重要的作用。与西方发达国家相比,我国商业......
作为现代金融与投资理论的基石,有效市场假说认为资本市场能够充分地对各种信息作出及时合理而且准确的反应,资产价格充分反应了市......
建立增广的GARCH-M模型,选用2002年6月3日至2012年6月29日间的上证综合指数的交易数据,对我国股票市场的ARCH效应与股票成交量之间......
文章利用带有成交量变化率解释变量的指数自回归条件异方差方程EGARCH(1,1)-M,实证分析了上海、深圳证券市场信息到达对波动的影响......
基于改进的AR(1)-EGARCH(1,1)-M模型,从收益率和波动性两个方面考察各类宏观信息宣告对股票市场价格行为的影响.结果表明,居民消费......
