AR-EGARCH模型相关论文
本文基于高频量化交易模式,分析中国沪深300股指期货真实的1分钟高频交易数据,并利用AR-EGARCH模型构筑跨期套利交易模型、设计交......
期刊
2010年4月16日,沪深300期货合约作为中国第一支上市的股指期货合约由中国金融期货交易所正式推出。股指期货经过三十多年的发展,种......
学位
目的:探索发病周期短、发病率快速增加事件的预测方法。方法:采用黄瓜霜霉病病情指数时间序列从方法学的角度进行预测方法研究。建......
根据我国股市市场收益的基本特征，首先运用AR—EGARCH模型来捕获上海证综合指数收益序列的自相关性、波动集聚性和杠杆效应；然后利用......
作为对冲一般性天气风险的金融工具,天气衍生品具有极大的市场潜力,而气温衍生品作为天气衍生品市场的主体,其定价问题一直受到人......
构建了AR-EGARCH-HCM气温衍生品适用性评估模型，并以芝加哥商品交易所集团（CME）上市交易的气温衍生品对应的47个城市，以及7个中国城市......
2010年4月,在经过多年的理论研究和筹备后,中国第一支股指期货合约沪深300股指期货合约正式上市,标志着中国资本市场向成熟资本市......
学位
目的探索带有影响因素的疾病指数时间序列建模方法。方法采用黄瓜霜霉病病情指数时间序列从方法学的角度进行预测方法研究，将主成分......
期刊
基于收盘上证指数和深证成指的实际数据资料,利用SAS/ETS软件,采用赫斯特(H.EHurst)提出的R/S分析方法,在论证了我国证券市场为持......
