ARMA-EGARCH模型相关论文
中国股市动荡通常伴随着重大政策事件的发生。为解释这一现象，本文分类定义了可能影响股市波动的重大政策事件，并运用修正的ICSS算法......
新股上市倾向折价发行，这个现象普遍存在于国内外股票市场，这个异象为金融学家重视议题之一，关于国内IPO折价程度偏高，再加上创业板于2......
为了避免对收益率序列的分布作任何假设,在ARMA-EGARCH模型的基础上,本文通过历史模拟非参数法估计分位数与参数法估计标准差相结......
选取1991-04-03至2020-01-10期间的深证综合指数日收盘价为样本数据,为保证序列的平稳性,先取样本数据的对数再进行一阶差分处理,......
2002年以来以日本及欧美为代表的西方国家,不断向人民币施加升值压力。一时间人民币升值问题和人民币汇率制度改革成为世界关注和......
精确度量风险是金融风险管理的关键问题,现今在金融市场上度量风险的各种方法中,应用比较广泛的是风险价值(VaR,Value at Risk)法,......
沪港通于2014年11月17日开通至今已经一年有余,自改革开放以来,特别是经历了亚洲金融危机及全球金融风暴之后,中国一直在探求如何......
由于信息不对称的客观存在,大股东增持常被价值投资者自行解读,并引起股价的异动。采用事件研究法对2015年7月9日至2018年1月23日......
本文选取2006年1月4日到2008年12月31日期间上证综合价格指数日收益率和收益波动率的数据,建立二者变量指标的GARCH模型、AGARCH模......
近年来,银行理财产品规模迅速扩大,研究其收益率特征具有一定的理论价值。以2008—2014年商业银行发行的理财产品收益率为研究对象......
期刊
采用时间序列分析的方法,全面讨论了自沪深300股指期货上市以来,现货市场股票指数的统计特性、价格变动趋势及波动率的变化。研究......
白银期货夜盘交易制度的推出是对我国金融市场的重大改革。本文从收益率、波动水平和对称性三个维度,实证分析了夜盘交易制度对我......
上海期货交易所于2013年7月5日正式推出黄金、白银期货连续交易制度,标志着我国大宗商品市场朝着市场化改革的方向迈出重要一步,对......
我国的创业板将于2008年在深圳证券交易所开设,这一已经筹划了十年之久的问题终于要在今年年内开花结果了。早在上世纪九十年代末......
2009年10月23日我国创业板的成立,10月30日首批28家企业上市。这对解决我国中小企业的融资难问题、完善我国资本市场体系、推动我......
通过对国内股票有效需求量在不同阶段中的波动性特征进行实证研究，结果发现，股票收益率的波动对于股票有效需求量的波动在所有样本区......
