Cramér-Lundberg逼近相关论文
本文利用经典风险模型的思想，对索赔到达时间间隔服从亏时几何分布的连续时间风险模型做了进一步的研究，应用关键更新定理(格点分布......
本文研究的是索赔到达时间间隔服从离散相形分布的Sparre Andersen模型,其中索赔额分布也是离散的。首先利用向前马尔可夫技巧,使......
考虑一类索赔到达计数过程部分稀疏相依的二元风险模型,借助于Poisson过程的随机分流定理将该风险模型转化为经典风险模型,利用经......
研究了一类推广的复合Poisson—Geometric风险相依模型．利用盈余过程的鞅性，得到了破产概率公式以及破产概率所满足的积分方程和Cram......
本文考虑一类具有相依索赔的Poisson风险模型.利用无穷小方法,得到了破产概率的Cramer-Lundberg逼近及其精确表达式.......
本文研究的是索赔到达时间间隔服从离散相形分布的连续时间Sparre Andersen模型的破产问题,其中索赔额分布也是离散的.首先利用向......
随着保险业的不断发展,保险公司的经营规模日益扩大,险种也趋于多元化和相依化,所以只考虑一类同质风险的经典风险模型已不能满足......
