在广义正规变化尾下，研究n阶卷积的展开式.讨论尾分布函数为广义正规变化函数时，两个分布函数F,G的卷积■的展开式，利用卷积展开式得......

破产理论通常假定,当公司盈余小于0时即宣告破产。假设保险公司的盈余过程满足经典的Cramer-Lundberg模型,则当公司盈余为负时,如......

　　破产概率的渐进表达式是风险理论中的重要问题，在保险理论和实践中有很大的作用。假设Fe∈S(γ)，本文利用几何和方法推导了在经......

著名的Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔Cramér-Lundberg模型下关于破产概率的等价R(χ,∞)~ρ-1Fe(χ),其中Fe......

考虑一个连续时间的风险模型,其中索赔时间间隔服从Erlang分布,个体索赔额分布属于S(v)(其中v≥0)族,而且风险过程的Lundberg指数......

在带注资的Cramer-Lundberg模型基础上,考虑交易费用和管理费用的情况,以股东的折现分红减去惩罚折现注资与管理费之和的差的期望......