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为进一步推动电力市场建设,促进电力资源大范围优化配置,我国正逐步建成包含省间与省内电力交易的两级电力市场。在两级电力市场建......
本文针对供电公司在多个市场上的购电组合问题,综合考虑可中断负荷及各个市场的价格波动,从预期收益和风险角度分析了供电公司的最......
随着美国次贷危机爆发对全世界金融领域的冲击,更加加剧了中国股市的剧烈波动和风险,这使得风险管理难度加剧,使得投资者投资更加......
随着我国资本市场的发展壮大，开放式投资基金作为一种收益共享、风险共担的集合投资工具，日益受到广大投资者的青睐。从2001年8月16......
Rockfeller T和Uryaser S.提出了在VaR的基础上进行修正的CVaR方法,该方法在具有VaR的优点同时修正了其中的不足,是一种符合一致性......
本文运用国际上流行的风险度量方法:VaR方法和CVaR方法，以方差原理计算再保费，推导验证成数再保险的最优自留比例。得到在给定风险承......
在当今社会中，金融趋于全球化，各国金融市场逐步开放，不同金融市场间的相关性日益突出，使得股市间的“波动的溢出效应”也成为影响投资......
随着证券市场风险的不断加剧,风险管理对于股票型基金显得尤为重要。银河证券基金研究中心统计数据显示,2009年基金业绩分化空前,......
纵观20世纪90年度以来金融发展历程,我们不难发现全球金融发展创新不断,但对于金融风险的控制却相对滞后,这造成了一系列负面的金......
存款保险定价是存款保险制度设计的核心内容，其目的是确定合理的存款保险费率，降低参保存款机构的道德风险和逆向选择问题，有效发挥存......
本文以2008年1月2日至2013年5月3日传媒指数日收盘价数据作为实证载体,运用EGARCH模型度量波动性,并计算95%置信水平下传媒指数对......
中国股指期货市场起步较晚,且合约持续期较发达国家相比还很短暂,波动性也较大,因此中国股指期货市场有着其独有特征以及风险。通......
随着我国经济的高速发展,房地产在国民经济中所占的比重越来越大.房地产投资的投资金额一般十分巨大、投资周期也相对较长,投资者......
首先介绍了VaR方法、CVaR方法的基本定义以及VaR、CVaR的非参估计的基本思想,特别是Bootstrap方法的基本思想。并用连续曲线对收益......
本文以我国沪深300指数期货合约（IF1012）的日收益率为样本进行实证分析，结果表明：建立在GARCH—GED模型基础上的CVaR预测收益率涨跌变......
证券投资基金是资本市场发展的必然产物,在发达国家已有上百年的历史.尽管我国规范基金的历史并不长,但是发展迅速,已成为投资者投......
供应链管理思想自上世纪九十年代诞生以来,已经得到了飞速的发展。供应链管理要求从全局的或系统的观点来全面规划供应链中从最终......
机票超售是航空公司提高收益的有效手段。针对风险规避环境下的机票超售问题,构建了基于CVaR风险度量方法的超售模型,并以风险最小......
研究了一个风险中性的供应商和一个风险规避的零售商组成的资金约束供应链系统,应用CVa R风险度量准则来衡量零售商的风险规避程度......
通过对上证指数收盘指数进行实证分析,采用正态分布、t分布和GED分布分别刻画收益率序列特征,运用GARCH模型对收盘指数序列进行波......
将CVaR方法和Kelly公式结合起来,建立了Kelly-CVaR模型,在CVaR控制风险的前提下,使用Kelly公式的思路配置资产,即在确保组合净值的......
随着我国经济社会的不断发展和世界经济一体化进程的不断推进,越来越多的国内企业走出去开拓国际市场,由此形成了我国外汇储备屡创......
通过对沪深300股指期货收益率进行实证分析,采用可以更好刻画收益率序列特征的t分布和GED分布,基于GARCH模型族对收益率序列进行波......
标普500指数期货（S＆P500）是世界发展比较成熟的期货。本文以之为研究对象，通过建立基于CVaR方法的预警体系进行预警，并且通过对沪深300......
股指期货是金融期货的一种，具有一般期货的特征。但由于其标的是股票价格指数，它是由一篮子股票的价格平均数组成，所以其变化的方向与......
