GARCH模型族相关论文
为了研究股票市场之间的互动性与相关性,基于时变Copula模型研究上证指数、深证成指、香港恒生指数和美国道琼斯指数收益率间的相......
本文选取了2007年1月至2017年4月最近十年的沪指日收盘价数据,并利用公式rt(28)lnct-lnct-1得到对数收益率序列,其中tr和tc为第t天......
股票价格波动是市场基本特征之一,研究农业类上市公司股票价格的波动性,对股票市场与农业类企业具有积极作用.本文选取农业类上市......
2007年1月4日，上海银行间同业拆放利率(Shibor)正式推出。本文借助Shibor正式运行以来近20个月的数据，利用GARCH模型等对Shibor......
二零零三年十一月，瑞典皇家科学院决定将二零零三年的潇贝尔经济学奖授予美国纽约大学的Robert F.Engel和美国加州大学的Clive W.J.......
区别于传统的金融学理论，EMH有效市场假说认为股票市场的未来价格走势不依赖于过去的价格走势。然而，国内外越来越多的实证研究却发......
股票市场价格的波动性问题一直是学术界讨论的热点话题,许多学者曾经研究过沪市与深市.但是却鲜有研究香港股票市场的.在这篇文章......
资产的价格波动反应了资产的风险特征,我国股市具有较大的波动性,因此,如何准确描述股市的价格波动成为经济金融领域的热点问题之......
摘 要 本文简略的介绍了三种GARCH 模型思想, 并用所介绍的模型对我国上海股票市场的GARCH 效应进行了实证研究。结果表明我国上海......
利用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的GARCH模型族对沪深300指数日收益率进行了统计拟合比较分析,得到了收益率序列尖峰厚尾......
文章结合GARCH模型族及其衍生模型分析了我国黄金期货挂牌交易对黄金现货市场价格规律波动性的长期影响。结果表明黄金期货挂牌交......
摘要：船用燃油成本一直都在航次成本中占有较大的比重，加强对船用燃油价格波动的监控和预测是航运企业加强经营成本控制和管理的重要......
本文系统地比较研究了中国和日本证券市场的多个问题，从数据挖掘和计量经济学角度分别针对价格序列、价格波动性和周内效应三方面对......
文章以深证综合指数作为研究对象．采用GARCH模型族对1997-2008年中国深圳股票市场的波动情况进行实证分析。研究结果表明，深圳股市具......
本文针对沪深300指数2008年6月到2013年7月共1241个样本数据,运用GARCH模型族理论,分别建立GARCH,GARCH-M及T-GARCH模型,发现其收......
一个行业股票价格的波动,受到诸多经济及政治因素的影响,其生成过程复杂,难以通过其影响因素的研究来对其进行预测分析。因此,本文......
BELLEKSLEV在1986年提出了GARCH模型，该模型反映了经济变量之间的特殊的不确定形式：方差随时间变化而变化，因而在金融市场的预测和风......
风险测量是现代金融活动的中心.近年来,新兴的VaR测量方法已成为国际上风险管理的主流方法.文章介绍了利用GARCH模型的VaR计算方法......
在世界债务危机的背景下，研究我国汇率制度改革后美元对人民币汇率的变化趋势是非常具有现实意义的。文章以时间序列中的GAR-CH模型......
随着我国经济以及金融市场的迅速发展,股票市场在我国金融市场中的地位愈显重要。一直广为学者与投资者们所认同的有效市场假说(EM......
为了研究中国股市的波动性,以中国股市具有代表性的上证综合指数和深证成份股指数为对象,选取2013年7月—2018年7月两个指数的日收......
波动率作为衡量市场风险的重要指标,其有效估计直接影响到资产定价、资产配置以及风险管理。本文通过GARCH模型族来分析波动率的市......
波动性是衡量股市风险和稳定的重要指标之一，对股市的健康发展具有重要影响。文章以上证指数为研究标的，利用GARCH族模型对股市的波......
对国际农产品期货交易价格进行研究,选取玉米、大豆、小麦及猪肉4类农产品期货价格数据,运用GARCH模型族进行农产品期货价格收益率......
文章运用GARCH模型族对我国股票市场上证指数收益率的波动性及其特点进行实证分析。经研究后发现,EGARCH（1,1）模型能很好地拟合上证......
股票市场作为金融市场的重要组成部分,信息、资本的快速流动使股票市场发生频繁波动,许多学者对股价波动的规律性做出了大量的研究......
近年来随着我国金融市场规模的扩大以及金融产品不断创新,各金融市场主体越来越多地参与到跨市场的金融资产配置当中,他们为获取最......
我国的证券市场发展历程比较短,正处于起步阶段。在股票市场中,由于投机的盛行,股市必会暴涨暴跌,同时股价也会大起大落,这会给中......
在现代金融理论中,有两个金融市场的基本活动，它们分别是风险评估和资产定价，在对这两个基本活动的实践中我们都会遇到一个度量指标，......
近年来伴随着利率市场化的进程,商业银行利率风险问题越来越受到关注。但是由于我国长期的利率管制,导致我国商业银行没有一个完善......
上海银行间同业拆放利率自设立起就承担了两项重要历史使命：其一,成为基准利率,推进我国利率市场化；其二,在人民币国际化的进程中,获......
商业银行是现代金融业的核心,经营着各类金融业务,其日渐繁荣的背后也隐藏着一定的市场风险,商业银行风险是当前金融市场存在的主......
经过30多年的发展,股指期货以具备风险对冲、稳定市场等功能成为使用最广泛的金融衍生品之一,但是其杠杆保证金制度等问题给股指期......
风险价值VaR(Value at Risk)是在国际上盛行的一种重要的金融风险预测管理方法,普遍被应用在金融机构中进行风险分析和预测。本文......
随着我国证券交易的日益成熟,人们对于股票的关注度也日益提升。关于股市的方方面面都吸引着人们的关注。例如,对于股票的选择及股......
通过建立GARCH族模型对我国股市收益率波动性进行实证分析,结果发现GARCH族模型可以很好的对我国股市收益率波动性进行拟合,可以减......
自工业革命以来，人类向大气中排放了大量的温室气体。由于气候变暖会给全球的生态以及社会、经济造成难以估量的损失，因而自上个世纪......
考虑股市收益率波动存在结构转换特征以及描述波动非线性和非对称特征的幂变换门限GARCH（PTTGARCH）模型,本文提出结构转换PTTGARCH模......
外汇汇率市场的波动特性是金融市场中人们研究的热点之一。文章以美元对人民币汇率和欧元对人民币汇率为研究对象,分别运用GARCH模......
本文以沪深300日收益率为分析对象,运用正态分布、学生t分布、GED分布下的GARCH、EGARCH、TGARCH,研究了沪深300自2005年4月8日发......
当前我国证券市场已形成了与我国经济发展相适应的特色道路,制度性建设日趋完善.但股票市场在诸多方面的不完善性仍较为明显.尤其......
文章利用穿透率和回溯测试,考察中国股市(以香港恒生和上证综指为例)从2000年1月4日至2017年12月22日期间历史模拟法、参数模型和......
以1994年6月至2017年4月中国仔猪价格、生猪价格和猪肉价格及1970~2016年美国猪肉价格、2000~2016年美国生猪价格月度时间序列数据......
期货市场作为资本市场的重要组成部分,是应人们规避现货市场价格风险的需求而产生的。我国的期货市场产生于20世纪90年代初,铜作为......
以上证综合指数为研究对象,采用GARCH模型族对2000—2006年中国上海股票市场的波动情况进行了实证分析。研究表明,上海股市具有明......
区别于传统的金融学理论,EMH有效市场假说认为股票市场的未来价格走势不依赖于过去的价格走势。然而,国内外越来越多的实证研究却......
自上海证券交易所正式宣告成立以来,我国证券市场已有二十多年的发展历史。但无论是在监管方面,还是在体制方面,整个证券市场还不......
在国内黄金市场逐步发展完善的背景下,基于2008~2013年的黄金期货交易数据,对影响我国黄金期货价格的因素进行实证研究,建立多元回......
