EWMA模型相关论文
统计学告诉我们,在大量数据的背后,必然隐含着事物本身的发展规律。本文主要基于统计学的一般原理,从历史数据中挖掘数字规律,给现......
本文的研究重点是考虑股指期货进行短期套利情形下，如何构造现货组合，求解出最优权重配置使追踪误差最小化。 在传统的二次规划和......
近年来，随着国际金融市场的发展，我国股票市场也获得了巨大的发展。上市公司迅速增加，行业布局日趋完善，投资主体不断丰富，一些金融衍生......
金融市场中的标的资产的波动率一直以来都是学界和实务界关注的焦点。鉴于波动率在现代金融市场中的重要性，以及它是度量风险的重要......
作为一种套期保值、套利交易的常用工具，股指期货最早诞生在美国。20世纪70年代，随着步林顿森林体系的解体，汇率，油价大幅度波动，受此影......
为适应我国市场经济的发展, 首要任务就是要完善我国的会计制度, 会计制度主要在会计事务中实施, 而在会计事务的开展中最重要的会......
VaR作为衡量风险的指标，其核心则在于对波动，亦即方差的估计。基于时间序列，关于条件方差的经典模型是GARCH模型，尽管后来又衍生出了EG......
利用我国铜期货市场的真实交易数据以及铜现货市场的日结算价为研究对象，以投资组合收益率方差最小化为目标，建立了OLS，ECM，VECM，B-VAR4......
与香港期货交易所的EWMA动态保证金设置模型在风险控制效率和期货交易参与者资金成本两个方面的对比表明,郑商所现行的静态保证金......
利用我国铜期货市场的真实交易数据以及铜现货市场的日结算价为研究对象,以投资组合收益率方差最小化为目标,建立了OLS,ECM,VECM,B......
VaR方法是国际社会当前进行风险测量的一项有效手段,本文分别选取历史模拟法一种非参数估计方法与EWMA和GARCH模型两种参数方法,以......
随着近年来世界各国相继实行电力市场化改革,电力市场中存在的不确定性和风险因素使得电力价格波动愈加剧烈。传统的风险度量方法......
指数复制常用的三种方式有：完全复制法、优化复制法和抽样复制法。本文研究的重点就是比较这三种方法的优劣,用目前市场最具代表性......
可转换债券是一种设计非常巧妙的金融衍生工具,其持有人有权利在规定时间内将债券转换成发债公司的普通股票。它现在已经成为世界......
沪深300已在国内上市1年多,现有的相关研究文献表明基于协整的跨期套利模型能够发现跨期套利机会并获得一定收益,然而固定样本期往......
在最小方差套期保值模型的基础上,提出了最小方差套期保值的期货与现货波动非线性对冲原理,利用非线性相关系数代替传统的线性相关......
本文利用最小方差理论、OLS方法、简单套期保值和EWMA模型,根据滚动套保的思路,对螺纹钢期货和线材期货的套期保值功能进行了实证......
