Fama-French因子模型相关论文
如何对资产进行合理定价一直是金融学的重要课题之一,而这一课题则是用资产的风险来预测未来收益。如今,众多学者开始以Fama-Frenc......
全要素生产率(TFP)是决定微观企业成长和宏观经济增长的重要指标,那么TFP是否为有效的资本资产定价因子。本文以1999-2018年A股上......
风险和收益一直是金融理论研究的热点,经典资本资产定价模型认为波动率可以用来衡量风险并且风险与收益存在正相关关系。随着各种......
有效市场理论假说认为在市场有效的情况下,投资者通过对资产的历史信息进行预测和分析并不能获得超额收益,但证券市场上普遍出现的......
通过收集国内外Fama-French因子模型的相关文献,介绍了Fama-French因子模型从CAPM模型到三因子模型、再发展为五因子模型的演化过......
文章以市场股权和帐面市值比为基准构造了25个投资组合,用两步法进行了回归分析.经验结果表明:1.传统的CAPM模型截面回归中贝塔β......
资产定价理论一直是理论和实务界热门的研究话题,在超过半个世纪的发展进程中,不同研究背景的学者不断从各个角度丰富着其理论基础......
摘 要：混合型基金与其他类型的基金有较大的区别，在于其能够在股票和债券之间灵活配置，因此仅用股票因子对其进行解释是不够合理的。......
量化投资是人类通过研究各类交易策略,寻找市场有效投资机会,并通过计算机将策略进行实现的一种投资方法。相比于传统投资策略,量......
