GARCH-T模型相关论文
对于中国股市收益率是否存在周内效应尚缺乏共识。本文采用交叠(overlapping)样本方法与分段取样方法，通过GARCH模型，检验沪深两市指......
近年来，中小板指数基金投资越来越受到广大投资者的关注，科学有效地量化该类基金风险，有益于投资者的资产管理和金融市场的稳定。本文......
从微观视角解释金融市场行为是认识金融市场规律的重要途径。文章通过构建信息冲击影响流动性价值的理论分析框架，揭示信息冲击如何......
本文利用我国商品期货及金融期货2010年9月份合约数据采用VaR方法对其收益率序列的波动性进行了检验。研究结果发现:首先,应用GARC......
风电的不确定性给风电集群式开发和并网带来极大挑战,风电功率的点预测已很难满足电网长期灵活规划的实际需求。针对风电场群的长......
通过比较EGARCH-t、TGARCH-t、GARCH-t模型计算沪市在险价值的效果,得到:1、沪市存在杠杆效应,并对沪市在险价值的产生重要的影响,......
基于现代Copula理论,选用上海股票市场各行业板块指数,包括:工业股指数(SHGY)、商业股指数(SHSY)、地产股指数(SHDC)、公用事业股......
本文将ARCH族模型运用于我国上海股票市场的实证分析,从实证结果中选择适合上证指数收益率序列的模型,我们得出运用GARCH(1,1)-t模......
介绍了VaR的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动率是计算的关键。从理论上对基于t分布和正态分布的GARCH模型进行了比较,得出......
为了研究在不同残差分布下哪种GARCH-VaR模型更能有效反映中国证券投资基金的市场风险,文章运用GARCH(1,1)-N模型、GARCH(1,1)-t模......
