在险价值(VaR)相关论文
本文介绍了一种复合极值理论,并将其应用到VaR的计算上.实际中大的损失发生的频率也是风险的一种度量,在应用复合极值理论方法计算......
本文对信用风险评估以及数据包络分析(DEA)进行了介绍,并运用DEA进行建模,模型当中使用在险价值(VAR)作为评价公司资产波动的指标,......
本文应用极值分布理论对金融收益序列的尾部进行估计,计算收益序列的在险价值VaR和预期不足ES来度量市场风险.通过伪最大似然估计......
本文对信用风险评估以及数据包络分析（DEA）进行了介绍，并运用DEA进行建模，模型当中使用在险价值（VAR）作为评价公司资产波动的指标，然后运......
文中从分析期货与现货的交易中的异同点，挖掘设置存货质押的初始保证金的关键环节、期货交易和现货交易的异同点，进而为商业银行......
结合中国股票市场的实际特点,以传统VaR模型度量上市公司股票价格风险,并以沪深两市的A股2006年数据为样本进行了实证分析,研究财......
在险价值是度量市场风险的一种普遍使用的工具,是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论与泊松过程于VaR的计算。这种新......
分布的尾部特征分析在许多领域都非常重要，估计和分辨尾部服从幂律特征还是指数特征非常重要。在本文中，我们提出了在分析数据的Zipf......
本文在现代套期保值理论基础上，参考最小化在险价值（VaR）静态套保模型，提出了基于VaR的最优动态套保模型——VaR—VEC—MGARCH（1，1）模型；该......
在险价值(value at risk,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具,也是金融风险管理中的基础工具.计算VaR有许多不同的方法,......
本文介绍了一种复合极值理论，并将其应用到VaR的计算上。实际中大的损失发生的频率也是风险的一种度量，在应用复合极值理论方法计算V......
本文主要针对国内发展迅速的开放式基金的风险管理中的问题进行了研究根据风险管理的基本方法和程序,分析了中国开放式基金所面临......
经济资本配置是商业银行进行经济资本管理的一种有效方法,为了研究在商业银行经济资本配置中,在险价值(Value at Risk,VaR)和预期......
商业银行作为经营货币的金融中介机构，风险存在于银行业务的每一个环节，银行提供金融服务的过程也就是承担和控制风险的过程。国际市......
文章在基于对称的广义双曲线分布计算VaR时与EGARCH模型结合在一起。在考虑收益的波动性的同时,对VaR残差的正态分布、t、GED、SGH......
本文在现代套期保值理论基础上,参考最小化在险价值(VaR)静态套保模型,提出了基于VaR的最优动态套保模型——VaR-VEC-MGARCH(1,1)......
近年来，随着经济全球化和金融自由化，金融市场的波动性不断加剧，金融工具所蕴涵的风险结构越来越复杂，工商企业和金融机构面临着日趋严......
信贷风险是商业银行面临的主要风险。商业银行作为现代金融体系的主体部分，其信贷风险管理水平将对国家经济安全产生直接的影响。目......
居民家庭金融资产组合不仅存在风险,而且风险会随着居民持有不同金融资产的比重、家庭外部宏观经济的波动而变动。通过构建GARCH-M......
证券市场的流动性与流动性风险是现代微观金融领域研究的重要内容。论文以中国证券市场流动性风险为研究对象,在分析流动性风险内......
金融危机传染检验一直是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法.本文应用动态平滑数系数分位点回归......
本论文是在导师王斌会教授的广东省自然科学基金项目《统计预测方法的算法研究及计算机实现》(课题编号：04010490)的基础上进行的对......
在险价值 (Value at Risk ,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具 ,可看作是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值......
基于巴塞尔协议和商业银行风险管理新视角,本文运用GARCH-EVT-COPULA模型构建了GARCHEVT-Gaussian-COPULA和GARCH-EVT-t-COPULA两......
衡量企业的价值和风险是认识这家企业最重要的前提之一,企业价值和风险的衡量也一直是微观金融研究的重点。传统的企业价值评估方......
外汇保证金交易是一种基于杠杆原理的交易制度,投资者只需支付相比于合约面值较小的金额,就能获得较本金几十倍或几百倍的收益,但......
人民币理财产品,即由商业银行自行设计并发行,将募集到的资金根据合同约定投入相关金融市场及购买相关金融产品,获取投资收益后,根......
随着时代的变迁,财务风险日趋复杂,给企业的经营决策造成了极大的冲击,并直接影响到整个国家的经济发展和社会稳定。如何对财务风......
通过比较EGARCH-t、TGARCH-t、GARCH-t模型计算沪市在险价值的效果,得到:1、沪市存在杠杆效应,并对沪市在险价值的产生重要的影响,......
从20世纪70年代起,麦金农和肖对金融深化和金融抑制的研究就开始引领了一场金融自由化的热潮,很多国家也因此走上了利率市场化的道......
针对中国开放式基金收益率序列明显的尖峰、厚尾性和有偏性,用非对称Laplace分布来拟合收益率分布,试图更好地度量证券投资基金的......
洪水灾害是可能给人类的生命和财产带来巨大损失的、十分复杂的自然灾害系统,而产生洪水风险的根本原因则是未来洪水的随机性导致......
投资组合理论是现代金融学中的重要研究课题之一,其目的是寻求一个在给定收益水平下使投资风险最小化,或者在给定的投资风险水平下......
本文应用极值分布理论对金融收益序列的尾部进行估计,计算收益序列的在险价值VaR和预期不足ES来度量市场风险。通过伪最大似然估计......
自2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来ˋ伴随着外汇市场。系列配套措施的逐步出台ˋ人民币汇率波动日渐市场化ˋ尤其是经历......
随着金融市场的发展，人们面临的风险越来越复杂，风险是未来损失的不确定性，也就是未来不可预期的波动性，风险可以是由资产的波动引起的......
我国上交所推出股票期权以来,对期权衍生品的风险管理一直是业内讨论的焦点,本文创新引入期望损失(ES)作为期权义务仓敞口的量化指......
银行信用风险管理中信用评估是核心。本文认为，现有信用评估方法不能准确地衡量贷款公司的信用风险。因此，在“在险价值（VAR）”的基础......
