在期货，期权以及其它的衍生证券定价理论方面，Black-Scholes理论是一个主流。本文详细介绍了Black-Scholes框架下的期权定价理论及其......

基于Hull-White模型,研究由零息债券的市场价格进行参数校准的问题.构造函数将问题转化为正则化问题,并利用正则化方法得到解的存......

考虑到标的资产(股票)价格和利率的随机性及均值回复特征,采用Hull-White模型刻画利率的变化规律,指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过......

A barrier option valuation model with stochastic barrier which was regarded as the main feature of the model was develop......

本文采用Hull-White模型,分别以存款类机构质押式回购利率(DR系列)、全市场加权平均回购利率(R系列)、上海银行间同业拆放利率(Shi......

自从2005年8月22日股改后第一支权证正式上市后,权证交易构成了国内金融衍生市场的重要部分。目前较前沿的研究都来自国外,而这些......