最佳实施边界相关论文
数学、自然科学、工程技术领域和金融领域中的许多实际问题都可以归结为积分方程问题,然后对所得积分方程进行变换来求解这些实际......
本文主要研究期权定价问题。随着金融衍生品市场在世界范围内的飞速发展,期权作为金融衍生品的重要组成部分,对其性质的研究也越来......
本文主要介绍了一种基于完全匹配层，解决美式期权定价的有限差分法，并将其应用于Black-Scholes模型和不变方差弹性(CEV)模型中。众所......
在期货，期权以及其它的衍生证券定价理论方面，Black-Scholes理论是一个主流。本文详细介绍了Black-Scholes框架下的期权定价理论及其......
本文研究永久百慕大期权的定价问题.采用二叉树方法和偏微分方程方法分别对离散情形下和连续情形下的永久百慕大期权进行定价,构造......
自由边界问题是非常常见的问题，它存在于伴随着相的变化的能量流动问题和某些扩散问题中。经济学领域中的美式期权定价问题也属于自......
本文主要利用变分不等式的比较原理,研究永久美式交叉期权的最佳实施边界.研究发现,这是一个自由边界问题.与标准永久美式期权不同......
利用美式期权的性质及最佳实施边界S(t)满足的非线性积分方程得到S(t)的先验估计,然后利用此先验估计将对S(t)的渐近展开转化为满......
本文主要利用变分不等式的比较原理,研究永久美式交叉期权的最佳实施边界.研究发现,这是一个自由边界问题.与标准永久美式期权不同......
考虑美式回望看涨期权的定价问题，先利用变网格有限元方法对 Black-Scholes 方程进行离散，求出期权值，再采用 Newton 迭代法给出最佳......
介绍了永久美式幂指期权这一金融产品的数学模型。它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式，也是一个自由边界问题。主要运用ODE......
本文把永久美式期权确定最佳实施边界的问题归结为尤拉方程在半无界区域的边值问题的基本解来研究。获得了基本解的表达式,同时确......
本文研究多资产期权确定最佳实施边界的问题,建立了多维Black-Scholes方程在多维区域Ω?{(s,t)|s∈R+ m,t∈(0,T)} 具有奇异内边界......
本文建立了Black-Scholes方程在区域Ω:0<S<∞,0<t<T具有多条奇异内边界s=sj(t),0<t<T;j∈{0,1,...,N}的数学模型,引入广义特征函......
本文将永久美式期权的自由边界问题归结为在半无界区域具有多个(或单个)奇异点的边值问题来研究,引入广义特征函数法获得了多个奇......
讨论带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界当执行日期趋于无穷大时的误差估计。在相应的基本假设下，美式期权的定价模型是一个......
介绍了为风险厌恶型投资者所设计的新型美式看涨期权的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界（即最......
永久可转换债券是没有到期期限的可转换债券,它的价值不依赖时间,只与标的资产价格有关。在任意时刻,发行方可以按事先约定的价格......
领子期权为持有人设置了保底收益,也为期权发行方设定了止损上限,是一种低风险的金融产品.本文介绍了美式领子期权的数学模型.它的......
采用有限差分法求解CEV模型下美式看跌期权的定价问题,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验结果表明,所给算法即......
考虑Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的定价问题.先采用有限差分法对BlackScholes方程离散,求解期权价格,再通过Newton法求解......
采用偏微分方程方法讨论了带跳扩散项的永久百慕大期权定价问题.构造了带跳扩散项的永久百慕大期权作为周期解的连续的数学模型,给......
在Black-Scholes理论框架下,用偏微分方程（PDE）方法,给出了永久百慕大期权作为一个周期解定价的闭合表达式,以及在规定实施日最佳实......
期权是金融市场中非常重要也是使用非常广泛的一种金融衍生工具，是公司和大的金融机构在进行风险管理时经常使用的金融衍生品，可转换......
考虑Black-Scholes模型下美式看跌期权的定价问题.采用有限差分法和Newton法耦合求解Black-Scholes方程,得到了期权价格和最佳实施......
为了研究连续支付分期付款美式期权的定价问题，以看涨期权为例，采用对冲的方法建立了此类期权定价的偏微分方程模型．模型中的方程是一......
目的是针对现有方法不能处理的价格“向下跳空”给出一般跳扩散模型下永久美式看跌期权定价公式以及最佳实施边界的显式表达式.“......
