Itó公式相关论文
随机微分方程解析解显式表达很难获得,数值解及其相关性质的研究成为关注热点.解析解的存在及唯一性是进行数值计算的前提.虽然关......
本文研究了具有Markov切换的随机COVID-19传染病模型的动力学行为.首先通过构造合适的V函数,并利用Ito公式证明了随机COVID-19传染......
准确地为期权定价是金融交易市场的热门,同时也是非常棘手的问题,尤其对于近年来最为活跃的新型期权—亚式期权来说,它的定价一直......
建立具有随机扰动的食饵与捕食者模型,利用Laypunov泛函方法研究在β扰动下随机SI系统全局正解的存在唯一性、解的近似稳定性.......
通过分析全球平均温度的变化特点,建立全球平均温度的随机阻滞增长微分方程模型,并对其进行性态分析;利用矩估计法和最小二乘法等......
讨论了一类非单调传染率的随机SIRS传染病模型.通过构造Liapunov函数并利用Ito公式得到了该模型全局唯一正解的存在性、p阶矩稳定......
自从随机微分方程理论建立以来,它已被广泛应用于各个领域.由于许多实际系统可能存在滞后现象,也可能由于外力冲击发生突变,传统的......
本文旨在研究G-布朗运动与相关过程的二次变差及其相关问题.首先,在G-期望框架下,令L为G-布朗运动B的局部时.我们证明了积分(0.1)......
对于确定生物种群模型的持久性和稳定性,研究的人有很多.但是,对于随机生物种群模型持久性和稳定性,研究的人并不多.而且对于随机......
在生物数学的研究领域中,传染病一直是研究的热点问题之一,而带有微分方程的数学模型对于传染病动力学行为的分析,预测疾病的发展......
稳定性理论有着广泛的应用。比如,自然科学、工程技术、环境生态、社会经济等方面。本文主要讨论了几类随机时滞神经网络的稳定性......
艾滋病是一种由艾滋病病毒(HIV)引起的目前无法根治的传染病,HIV会攻击人体的免疫细胞,使人体的免疫力下降,从而造成多种疾病感染,......
人们常用Lotka-Volterra系统来研究种群之间的相互作用关系,从非随机Lotka-Volterra系统到随机Lotka-Volterra系统。本论文主要研......
在自然科学、工程技术、经济管理、生物化学、金融学的动力学过程等方面,有很多实际问题所对应的数学模型便是随机微分方程.在过去......
艾滋病又称为获得性免疫缺陷综合征,是一种由艾滋病病毒(HIV病毒)引起的危害性极大的传染病.HIV病毒能够攻击人体的免疫系统,使人......
近年来,随机系统的稳定性越来越受到概率论学者与工程技术人员的重视,并且产生了诸多的研究成果.一般说来,前人的结果大都从系统的......
Brown运动作为具有连续时间参数和连续状态空间的一个随机过程,是一个最基本、最简单同时又是最重要的随机过程。它又是迄今了解最......
研究了一类具有非线性发生率且受环境Markov切换和白噪声扰动的随机SIRS传染病模型。首先通过构造Lyapunov函数讨论了模型正解的存......
该文将倒向随机微分方程与经典的正向随机微分方程加以对照,主要讨论倒向随机微分方程解的存在性唯一性;根据己有的结论,加入带跳......
全文主要包括如下四方面的内容:1)第一部分介绍了倒向随机微分方程的起源及其理论研究的发展方向,着重提到了倒向随机微分方程在金......
该文主要包括三部分.第一部分在函数g关于p的系数满足一般Lipschitz条件及稍多一点的条件下推广了[1]中无穷时间水平带跳倒向随机......
本文首先在股票价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程模型假设下，求解了股票的定价公式，分析了期权公式的性质，然后针对以往对利率假定......
该文一共分成七个部分第一部分:介绍了该文所要研究的问题的背景,意义,以及前人的结果.第二部分:介绍关于遍历,常返和非常返的定义......
该文主要利用带跳BSDE解的比较定理、Ito公式、Girsanov定理等理论工具和指数变换的数学方法来研究系数大于线性增长情形下带跳倒......
投资组合理论的一个重要问题就是如何调配风险资产与无风险资产之间的比例，以达到最佳的投资效果。而效果的度量包括期末的财富和投......
期权定价理论是现代金融学的重要组成部分,与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论以及代理问题一起,构成现代金融学的......
在本文中我们将关于多维单边界反射倒向随机微分方程的结果扩展到了双边界的情况。首先,我们运用了不动点原理证明了多维双边界倒......
经典的It(o)公式(1944)需要函数的两次可微，它在随机分析及其应用，以及与分析，偏微分方程，几何，动力系统，金融和物理的几乎所有的应用和......
近年来，对随机种群扩散系统的研究引起了许多专家、学者的广泛关注，通常情况下，大多数随机种群扩散系统没有解析解，带poisson跳、Marko......
令X是连续半鞅,f是R上的局部可积函数.本文我们将证明,只要∫otf(Xs)ds存在,那么平方协变差存在且等于-∫Rf(a)daLta,Lat是X的局部......
随机微分方程dXt=(δf2(t)-h(t)Xt)dt+2f(t)√|Xt|dBt,(X0=x,δ>0)的解Xt是一种推广的δ(δ>0)维Bessel过程.文章对于任意停时τ给......
当随机微分方程的扩散系数是指数1/2H(o)lder连续的而漂移系数是局部无界时,讨论了一维随机微分方程强解的存在唯一性.......
本文主要研究了具有染病者筛查和性别结构的随机AIDS传染病模型,利用ITO公式,讨论了该系统的动力学行为。首先,我们证明了该模型解......
期刊
在借贷利率不同情形下 ,首先得到随机寿命的未定权益价格应满足的偏微分方程 ;其次对具有随机寿命的远期合约、实施股票期权、养老......
研究一类具有高度非线性系数的中立型混杂随机微分方程解的存在唯一性问题。当方程在不同切换模式下具有不同的系数结构时,在系数......
由于流体受到某些遗传和不确定信息外力的影响，考虑了含时变时滞随机外力的2D—Navier—Stokes方程．借助随机分析中的Itǒ公式和Burk......
本文研究了一类随机非线性时滞种群发展系统，对随机非线性时滞种群发展系统的均方稳定和指敞稳定进行了讨论．利用Burkholder-Davis-G......
1973年Black-Scholes公式的出现极大推动衍生证券的发展,该公式的不足是假设影响标的资产价格波动的扩散系数为常数;80年代后期的S......
考虑一类由时变的Lévy噪声驱动的平均场倒向随机微分方程,在系数满足Lipschitz条件的假设下,给出了方程解的存在唯一性定理,......
主要研究受白噪声驱动的高阶KdV型方程的Cauchy问题.通过在某些Bourgain空间中建立双线性估计、三线性估计,并利用It8公式、BDG不......
研究一类带跳的非线性随机种群收获动力学模型的数值解指数稳定性的问题,给出了外界环境对系统产生影响的条件下带跳的随机收获动......
利用特殊的变换将一类一维非线性随机微分方程转化为带随机系数的常微分方程,并给出它的随机指数稳定性的判据.......
本文讨论了股票价格过程飘移系数的估计问题，给出了估计量的性质。...
本文主要讨论了中立型随机泛函微分方程的有界性．我们得到的结果本质上也是一种随机的LaSalle定理．......
研究随机噪声对微生物连续培养的影响，引入白噪声描述营养消耗率受随机噪声的干扰，建立一类具有比率型功能反应函数的随机恒化器模型......
本文考虑随机Gompertz种群竞争模型.证明在有限的时间内,环境的扰动不会导致种群的爆发.另外,本文运用比较准则,Lyapunov方法证明......
在有重大事件出现时,股价会出现不连续的跳跃,这时一般将股票价格考虑为跳跃-扩散模型。本文基于随机微分对策的思想,建立两人竞争......
