Levy模型相关论文
本文利用复傅里叶级数展开方法(CFS)对最低身故利益保障(GMDB)寿险产品进行定价,其主要的思想是对辅助函数进行傅里叶级数展开.本......
综合模块化航空电子系统(integrated modular avionics,IMA)是现代航空的核心系统之一,其性能状态对飞机的安全性有着重要的影响.......
泡沫混凝土的导热系数和抗压强度一直是工程应用中的两个重要指标,两者存在耦合关系。目前对于泡沫混凝土的性能预测,主要通过于数......
本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题．期权定价是现代金融理论的核心内容之一．期权的价格函数通常含有若干参......
新型期权由于其交易方式和交易价格的灵活性，受到众多投资者的欢迎，其定价问题成为当前期权定价研究的热点之一. 本文假设风险资......
本文研究了带有马尔可夫开关的Levy模型下的期权定价问题．我们假定资产价格过程为其中(B_t，0≤t≤T)是标准Brown运动，N(t，·)是一Possi......
研究一类在随机利率与随机波动率作用下的Lévy随机微分方程，在对描述利率与波动率的随机过程进行一些条件限制下，证明方程有合适的......
期权定价是现代金融理论的重要内容之一.期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素有关.B-S模型中假设波动率为常数,而实际上波......
研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题.假定资产价格过程为At=exp∫t0rsds,St=S0exp∫0tμs-21σs2ds+∫0tσsdBs+∫R0log......
1973年提出的BSM期权定价公式受到大量的质疑,主要表现在以下几个方面:(1)资产价格的对数收益率存在尖峰厚尾和负偏现象,并且会产......
