Nelson-Siegel相关论文
利率是金融市场的基石,实务中不管是资产的定价,还是风险管理都与之相关;而作为研究中较为重要的一环,利率期限结构更是与资产定价......
具有相同信用等级和剩余期限的债券，在不同市场上的收益率差别可视为流动性溢价，它是给予投资者承担额外流动性风险的补偿。基于这个......
债券的利率期限结构，也称为到期收益率曲线，刻画了债券到期收益率随到期期限不同的变化特征，反映的是金融市场上资金的无风险借贷成本......
本文使用Nelson-Siegel模型拟合我国国债收益率曲线,模型中的三个参数可被解释为水平因素、斜率因素和曲度因素,并提出和估计了这......
<正>2015年,面对着错综复杂的中国宏观经济,中央银行实施宽松的货币政策,连续降息。本文基于2014年11月以来央行连续六次降息背景,......
