T-Copula相关论文
全球经济金融一体化的进程导致了全球金融市场的关联关系日益紧密,而股票市场在各国的金融市场中都起到非常重要的作用,其作为资本......
银行间同业拆借是我国利率市场化改革的前沿阵地.本文采用t-Copula函数构建反映IBO00l和IBO007实际分布和相关性的联合分布函数,并......
银行间同业拆借是我国利率市场化改革的前沿阵地。本文采用t-Copula函数构建反映IBO001和IBO007实际分布和相关性的联合分布函数,......
本文结合Jump-GARCH模型和t-Copula函数,建立Copula-Jump-GARCH模型,对银行面临的资产组合情况进行分析,并给出了风险最小的资产组......
针对沪深股指，讨论了Gaussian Copra与t-Copula的密度函数，并进行相关性建模，采用二步估计法对所建模型进行参数估计并给出了相关性指......
通过对上证指数、深圳综指以及沪深300股指这三个指数收益率的基本统计量分析,选取了二元正态Copula函数和二元t-Copula函数,对这......
为了提高短期负荷预测(STLF)的精度问题,采用了新的信号分解和相关分析技术,结合改进的经验模态分解法(IEMD)将负荷需求时间序列分......
随着国内生产和经济的不断发展,商品期货不仅交易量年年攀升,种类也日益丰富。商品期货作为大类资产配置的标的之一,不仅合约种类......
文章尝试采用基于quotient统计量的Gamma分布对资产之间的尾部相关性进行显著性检验，在确定资产之间显著尾部相关的基础上，采用t--co......
This paper analyzes the relationship between the risk factor of each stock and the portfolio’s risk based on a small po......
自2014年我国第一起债券违约事件“11超日债”发生后,近几年,债券违约情况层出不穷,违约的数量和违约所涉及的金额也逐渐增加。从......
以预期短缺ES作为信用组合的风险量度,利用t-copula建模债务人的资产相关性,然后运用小样本近似方法求解信用组合损失分布,并与利......
互联网金融以其高效和低门槛的特征迅速发展成为一种普遍的金融服务方式,已连续四年被写进政府工作报告。但高速、多样化发展的背......
随着金融衍生产品与信息技术的发展,全球金融市场的交易量规模越来越大。然而金融市场的欣欣向荣,也潜藏着巨大的风险,如2007年的......
Copula函数作为一种新型相关性分析工具,近年来在金融领域得到了广泛的应用。文章在分析了基于Pair-Copula构造多元藤结构Copula模......
本文旨在通过构造Copula模型，研究上证指数和深圳成指两股票市场之间的相关性与极值情况下的尾部相关性。在边缘分布的求取上，选用非......
在金融领域,风险无处不在。对投资者而言,风险虽然不能消除,但是可以通过分散投资来降低,使得在收益一定的情况,把风险控制在自己......
