双指数跳扩散模型相关论文
期权作为一种重要的金融衍生品,从出现至今一直都是金融领域研究的重要课题。期权定价理论是现代金融学理论的核心内容之一,从1973......
铜期货期权于2018年9月21日在上海交易所正式挂牌交易,是投资者进行风险管理的有效工具。铜期权的上市,是期货市场在对实体企业的......
本文的目的是在双指数跳扩散模型下,推导有上限期权(cappedoptions)的价格公式,并以此对美式期权的研究做一些拓展.文章通过Laplace变......
假设参考实体没违约时信用违约互换保护买方连续支付互换价格,导出了信用违约互换价格的表达式;对标的资产价值服从双指数跳扩散模......
本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服......
运用三叉树模型研究了利率服从双指数跳扩散过程,推广了NR(1990)的变换方法.在双指数跳扩散模型的基础上给出了跳点的概率和任意时刻的......
本文研究了标的资产服从双指数跳扩散的交换期权定价。首先,介绍了双指数跳扩散模型与交换期权;其次,通过Girsanov定理对交换期权定价......
为了更好地处理公司面临的资产跳跃风险和破产重组策略问题,在公司资产价值演化服从双指数跳扩散模型下,基于债券股票互换的破产重......
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在股价满足一类随机波动率与双指数跳扩散组合的风险模型下,考虑了标准远期生效期权以及基于股价回报率的远期生效的定价。应用条件......
可转换债券是一种兼具债券和期权特性的混合性高级金融衍生产品,具有风险低、收益高的特点,因此可转债的合理定价对于发行者和投资......
随着我国经济的不断发展,金融制度愈加完善,信托业,尤其是房地产信托,成为继银行、证券、保险产业之后的第四大金融支柱。信托业在......
本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的......
本文在股价服从双指数跳扩散过程以及随机利率满足Vasicek随机模型下,应用Fourier反变换,测度变换等方法给出了随机利率下的双指数......
复合期权是以标准期权作为标的资产的期权,其在企业融资中有着广泛的应用.本文首先介绍了双指数跳扩散模型,然后在此模型下应用测......
为校正Pareto-Beta跳扩散期权定价模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使......
在双指数跳扩散模型下,利用已建立的欧式期权定价公式讨论了三种常见的奇异期权——简单任选期权、上限型买权和滞后付款期权的期权......